大连商品交易所13篇

大连商品交易所13篇

大连商品交易所(1)

大连商品交易所交易规则

（2003年4月7日大连商品交易所第二届会员大会第一次会议修订，

2004年2月1日起实施）

第一章 总 则

　　第一条 为规范期货交易行为，保护期货交易当事人的合法权益和社会公众利益，根据国家有关法律、法规、政策和《大连商品交易所章程》,制定本交易规则。

　　第二条 大连商品交易所(以下简称交易所)的主要业务是:根据公开、公平、公正和诚实信用的原则, 组织经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）批准的期货交易。

　　第三条 本交易规则适用于交易所内的一切交易活动,交易所、会员、投资者、 指定交割仓库、指定结算银行及其工作人员必须遵守本交易规则。

第二章 上市品种和期货合约

　　第四条 交易所上市品种为大豆、豆粕、啤酒大麦以及经中国证监会批准的其他期货品种。

　　第五条 交易日为每周一至周五 ( 国家法定假日除外)。每一交易日各品种的交易时间安排, 由交易所另行公告。

　　第六条 期货合约是指由交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量和质量商品的标准化合约。

　　第七条 期货合约的主要条款包括：合约名称、交易品种、交易单位、报价单位、最小变动价位、每日价格最大波动限制（又称涨跌停板）、合约交割月份、交易时间、最后交易日、交割日期、交割品级、交割地点、最低交易保证金、交易手续费、交割方式、交易代码。

　　期货合约的附件与期货合约具有同等法律效力。

　　第八条 最小变动价位是指该期货合约的单位价格涨跌变动的最小值。

　　第九条 每日价格最大波动限制是指期货合约在一个交易日中的交易价格不得高于或者低于规定的涨跌幅度，超过该涨跌幅度的报价将被视为无效，不能成交。

　　第十条 期货合约交割月份是指该合约规定进行实物交割的月份。

　　第十一条 最后交易日是指某一期货合约在合约交割月份中进行交易的最后一个交易日。

　　第十二条 期货合约的交易单位为“手”, 期货交易必须以“一手”的整数倍进行,不同交易品种每手合约的商品数量,在该品种的期货合约中载明。

　　第十三条 期货合约以人民币计价，计价单位为元。

第三章 交易大厅管理

　　第十四条 交易大厅是期货合约集中交易的场所。交易所按有关规定对交易大厅进行管理。

　　根据中国证监会的有关规定, 交易所允许符合条件的会员通过远程交易席位，参加交易所的集中竞价交易。

　　第十五条 出市代表是受会员委派并代表会员在交易大厅接受本会员的交易指令进行期货交易的人员。会员可指派若干名出市代表。

　　第十六条 出市代表应符合中国证监会关于期货从业人员资格的有关规定,经交易所培训考核合格, 取得《大连商品交易所出市代表证》。

　　第十七条 出市代表不得接受其他单位、个人的交易指令或者为其提供咨询意见，不得为自己进行期货交易。

　　第十八条 出市代表有使用交易所提供的各项服务设施、对交易活动提出意见和建议的权利,同时有遵守交易所业务规定、服从管理和爱护公用设施的义务。

　　第十九条 交易期间交易所派出交易主持人一名及场务执行人员若干名。

　　第二十条 交易主持人和场务执行人员是主持交易活动和维护交易秩序的场务管理人员,其主要职责如下:

　　（一） 宣布开市、收市;

　　（二） 执行按规定调整的涨、跌停板;

　　（三） 监督和按规定执行强行平仓;

　　（四） 按规定控制交易席位的交易权限;

　　（五） 管理交易大厅;

　　（六） 维护交易秩序;

　　（七） 经总经理授权处理其他有关事务。

　　第二十一条 进入交易大厅限于下列人员:

　　（一） 会员出市代表;

　　（二） 交易所场务管理人员;

　　（三） 交易所特许人员。

　　第二十二条 出市代表须按规定着装并佩戴证件, 按规定时间进场。

　　第二十三条 交易所场务管理人员应按规定着装, 并佩戴标志进场。

　　第二十四条 特许人员进入交易大厅, 应事先征得同意，并由交易所人员陪同,进场后不得参与或妨碍交易活动。

　　第二十五条 交易所场务执行人员对出市代表在交易过程中违反交易大厅管理办法和有关纪律,有权向其提出警告,情节严重者可责令其离场,并按有关规定予以处罚。

第四章 经纪与自营

　　第二十六条 交易所会员分期货经纪公司会员(以下简称经纪会员)和非期货经纪公司会员(以下简称非经纪会员)。

　　交易所可以根据交易、结算业务的需要设立特别会员。

　　第二十七条 投资者委托经纪会员进行期货交易的，必须事先在经纪会员处办理开户登记。投资者分单位投资者和个人投资者。

　　第二十八条 经纪会员在接受投资者开户申请时, 须向投资者提供《期货交易风险说明书》。个人投资者应在仔细阅读并理解后,在该《期货交易风险说明书》上签字；单位投资者应在仔细阅读并理解后, 由法定代表人(负责人)在该《期货交易风险说明书》上签字并盖公章。

　　第二十九条 经纪会员在接受投资者开户申请时, 双方须签署期货经纪合同。个人投资者应在该合同上签字，单位投资者应由法定代表人(负责人)在该合同上签字并盖公章。

　　第三十条 经纪会员应按交易所规定将投资者登记表、营业执照影印件、身份证影印件等资料报交易所备案。

　　第三十一条 交易所实行投资者交易编码制度，经纪会员和投资者必须遵守一户一码制度，不得混码交易。

　　第三十二条 经纪会员接受投资者委托交易可以按规定通过书面、电话、计算机、网上委托及中国证监会规定的其他方式进行。

　　第三十三条 经纪会员的业务人员在接受投资者书面委托时,应依序编号,由业务人员签字并标记时间, 其中一联交投资者收执。

　　第三十四条 交易指令的种类:

　　（一） 限价指令:指执行时必须按限定价格或更好价格成交的指令；

　　（二） 取消指令:指投资者要求将某一指定指令取消的指令；

　　（三） 交易所规定的其他指令。

　　第三十五条 交易指令当日有效。在指令成交前，投资者可提出变更和撤消指令。

　　第三十六条 经纪会员对其代理投资者的所有指令，必须通过交易所集中撮合交易。

　　第三十七条 经纪会员应向投资者收取手续费，代收国家规定应由投资者上交的税费。

　　第三十八条 经纪会员有责任如实向投资者提供本公司的资信和业务情况及信息、咨询等相关服务。

　　第三十九条 经纪会员在每日交易闭市后应当为投资者准备交易结算报告。投资者有权按照期货经纪合同约定的时间和方式知悉交易结算报告的内容。

　　第四十条 经纪会员应按投资者的委托进行交易，并为投资者保守交易秘密。

　　第四十一条 经纪会员对其名下期货交易先行承担全部责任, 投资者对自己委托的期货交易负全部责任。

　　投资者有向交易所反映委托交易业务中存在问题的权利。

　　第四十二条 非经纪会员进行自营期货交易的, 须在交易所指定结算银行单独开设自营专用资金帐户, 存入足够的资金。

第五章 交易业务

　　第四十三条 期货交易是指在期货交易所内集中买卖某种期货合约的交易活动。

　　第四十四条 期货合约的交易价格是指该期货合约的交割标准品在基准交割仓库交货的含增值税价格。

　　第四十五条 期货合约的交割标准品由交易所在期货合约中载明。替代品的升、贴水由交易所另行规定，并报中国证监会备案。

　　第四十六条 非基准交割仓库交割与基准交割仓库交割的升、贴水标准由交易所另行规定，并报中国证监会备案。

　　第四十七条 开盘价是指某一期货合约开市前五分钟内经集合竞价产生的成交价格。集合竞价未产生成交价格的, 以集合竞价后第一笔成交价为开盘价。

　　第四十八条 收盘价是指某一期货合约当日交易的最后一笔成交价格。

　　第四十九条 当日结算价是指某一期货合约当日成交价格按照成交量的加权平均价。当日无成交价格的,以上一交易日的结算价作为当日结算价。

　　第五十条 新上市合约的挂盘基准价由交易所确定。

　　第五十一条 会员进行期货交易应按规定向交易所交纳交易手续费。

　　第五十二条 会员进行实物交割应按规定向交易所交纳交割手续费。交割手续费标准由交易所另行制定。

　　第五十三条 交易所实行涨跌停板制度。当某一期货合约在某一交易日收盘前5分钟内出现只有停板价位的买入(卖出)申报、没有停板价位的卖出(买入)申报,或者一有卖出(买入)申报就成交、但未打开停板价位的情况时,交易所确定该合约在该交易日收市时出现涨(跌)停板，并按交易所制定的有关规定处理。

　　第五十四条 交易所实行保证金制度。保证金是指交易者按照规定标准交纳的资金，用于结算和保证履约。

　　第五十五条 保证金分为结算准备金和交易保证金。

　　结算准备金是指会员为了交易结算在交易所专用结算帐户预先准备的资金，是未被合约占用的保证金。结算准备金的最低余额由交易所决定。

　　交易保证金是指会员在交易所专用结算帐户中确保合约履行的资金，是已被合约占用的保证金。当买卖双方成交后,交易所按持仓合约价值的一定比率收取交易保证金。交易所可调整交易保证金水平，具体实施细则另行制定。

　　第五十六条 会员应在交易所指定结算银行开设专用资金帐户,会员专用资金帐户只能用于会员与投资者、会员与交易所之间期货业务的资金往来结算。

　　第五十七条 经纪会员应当将投资者交纳的保证金存放于会员专用资金帐户,以备随时交付保证金及有关费用。经纪会员不得挪用投资者资金。

　　第五十八条 根据中国证监会规定，经交易所批准, 会员可用标准仓单或交易所允许的其他质押物充作交易保证金。

　　第五十九条 经纪会员在受理投资者委托指令后, 应及时将投资者的指令输入交易席位上的计算机终端进行竞价交易。

　　第六十条 交易所计算机自动撮合系统将买卖申报指令以价格优先、时间优先的原则进行排序, 当买入价大于、等于卖出价则自动撮合成交。撮合成交价等于买入价(bp)、卖出价(sp)和前一成交价(cp)三者中居中的一个价格。即：

　　当 bp≥sp≥cp,则：最新成交价=sp

　　 bp≥cp≥sp,最新成交价=cp

　　 cp≥bp≥sp,最新成交价=bp

　　第六十一条 当结算准备金低于开仓最低额度时, 交易所的交易系统不接受开仓申报。

　　第六十二条 买卖申报经计算机撮合成交即生效, 其信息通过计算机成交回报系统发送至会员的计算机联网终端上。会员在收到成交回报信息时应及时通知投资者。

　　第六十三条 申报买卖的数量如未能一次全部成交,其余量仍存于交易所计算机主机内,继续参加当日竞价交易。

　　第六十四条 每日交易结束,会员可通过交易所会员服务系统获得成交记录。会员应及时核对,如有异议应在当日以书面形式向交易所提出。

　　第六十五条 交易所对期货交易、结算、交割资料的保存期限应当不少于20年。

　　经纪会员对投资者的开户资料、指令记录、交易结算记录以及其他业务记录的保存期限应当不少于5年。

　　第六十六条 交易所实行套期保值头寸审批制度。交易所对套期保值申请者的经营范围和以前年度经营业绩资料、现货购销合同等能够表明其现货经营情况的资料进行审核，确定其套期保值额度。

　　投资者申请套期保值额度必须委托经纪会员办理。

　　第六十七条 套期保值额度按交易所有关规定使用。

第六章 风险控制

　　第六十八条 交易所实行投机头寸限仓制度, 套期保值头寸不限仓。规定一般月份合约和交割月前一个月份合约同时按会员和投资者编码限仓,经纪会员的限仓由交易所根据其注册资本、信誉、抗风险能力、以前年度交易情况和投资者数量核定。交割月份合约实行对会员和投资者绝对量限仓。投资者在不同经纪会员处开户,其持仓量应合并计算。具体实施细则另行制定。

　　 第六十九条 交易所实行强行平仓制度，对会员或投资者违规超仓的或者未按规定及时追加交易保证金的，以及其他违规行为的，交易所对违规会员采取强行平仓措施。具体实施细则另行制定。

　　第七十条 强行平仓盈利按有关规定处理。发生的费用及损失由违规者承担。 因市场原因无法强行平仓造成的损失扩大部分也由违规者承担。

　　第七十一条 当期货价格出现同方向连续涨跌停板或市场风险明显增大时,交易所可以采取调整涨跌停板幅度、提高交易保证金及按一定原则减仓等措施释放交易风险。采取风险控制措施后仍然无法释放风险时，交易所应宣布进入异常情况，由交易所理事会决定采取进一步的风险控制措施。

　　第七十二条 会员无法履约时, 交易所有权采取下列保障措施:

　　（一） 暂停开仓业务;

　　（二） 按规定强行平仓, 并用平仓后释放的保证金履约赔偿;

　　（三） 依法处置质押物;

　　（四） 用该会员的会员资格转让所得款项和其它资金履约赔偿;

　　（五） 交易所代其履约后，依法追偿。

　　第七十三条 交易所实行大户报告制度。当会员或者投资者某品种持仓合约的投机头寸达到交易所对其规定的投机头寸最大持仓限制标准80%时,会员或投资者应向交易所报告其资金情况、头寸情况，投资者须通过经纪会员报告。交易所可根据市场风险状况，调整持仓报告标准。

　　报告内容：

　　（一）会员或投资者名称、住所、经营范围；

　　（二）持仓方向、品种、月份、数量；

　　（三）持仓意向；

　　（四）资金来源和追加保证金的能力；

　　（五）实际拥有的交货或接货能力；

　　（六）交易所要求申报的其他内容。

　　第七十四条 有根据认为会员或者投资者违反交易所业务规则并且对市场正在产生或者将产生重大影响，为防止违规行为后果进一步扩大，交易所可以对该会员或者投资者采取下列临时处置措施：

　　（一）限制入金；

　　（二）限制出金；

　　（三）限制开新仓；

　　（四）提高保证金比例；

　　（五）限期平仓；

　　（六）强行平仓。

　　前款第（一）、（二）、（三）项临时处置措施可以由交易所总经理决定。其他临时处置措施由交易所理事会决定，并及时报告中国证监会。

第七章 结算业务

　　第七十五条 交易所实行每日无负债结算制度。

　　第七十六条 当日交易结束后, 交易所对每一会员的盈亏、交易保证金、税金、交易手续费等款项进行结算。会员可通过会员服务系统获取相关的结算数据。

　　第七十七条 当日盈亏为平仓盈亏与持仓盈亏之和。

　　 第七十八条 会员的保证金余额低于交易所规定的结算准备金最低余额的, 应当追加保证金。

　　第七十九条 会员必须在下一个交易日开市前补足至结算准备金最低余额。未补足的，若结算准备金余额大于零而低于结算准备金最低余额，禁止开新仓；若结算准备金余额小于零，则交易所将对该会员强行平仓。

　　第八十条 经纪会员应详细记载交易业务，按日序时登记投资者买卖合约的开仓、平仓、持仓、交割情况,及时准确地反映投资者盈亏、费用以及资金、收付等财务状况,控制投资者的交易风险。

　　第八十一条会员必须妥善保管结算方面的资料、凭证、帐册以备查询和检查。有关资料必须保存5年以上。

　　第八十二条 交易所应当按有关规定提取、管理和使用风险准备金。风险准备金用于为维护期货市场正常运转提供财务担保和弥补因交易所不可预见风险带来的亏损。

第八章 交割业务

　　第八十三条 实物交割是指期货合约到期时，根据交易所的规则和程序，交易双方通过该期货合约所载商品所有权的转移, 了结未平仓合约的过程。

　　第八十四条 各期货合约最后交易日后未平仓合约必须进行交割。到期合约的交割只能以会员的名义进行。投资者交割须通过会员办理。

　　第八十五条 交易所按照“最少配对数”的原则通过计算机对未平仓合约进行交割配对。

　　第八十六条 会员进行实物交割必须在交易所规定的时间内将货款或交割单据交到交易所。

　　第八十七条 在交易所规定的时间内，卖方会员交出标准仓单和相应的增值税专用发票后, 交易所付给卖方会员货款；买方会员补齐交割款项后,交易所付给买方会员标准仓单,一收一付,先收后付。

　　第八十八条 交易所在收到卖方会员标准仓单或买方会员货款后将应清退的保证金部分划转卖方会员或买方会员。

　　第八十九条 买方会员办理交割时，对交割商品如有异议，应在交易所规定的时间内申请复检。

　　第九十条 交割结算价为该期货合约交割结算的基准价。

　　第九十一条 交割商品入库前，必须办理交割预报，交易所按"择优分配、统筹安排"的原则安排指定交割仓库。未办理交割预报入库的商品不能用于交割。

　　第九十二条 标准仓单是由交易所统一制定，指定交割仓库在完成入库商品验收,确认合格后签发给货主的实物提货凭证,标准仓单经交易所注册后方可用于交割。

　　第九十三条 指定交割仓库是经交易所指定的为期货合约履行实物交割的交割地点。

　　交易所对指定交割仓库实行年审制。

　　第九十四条 指定交割仓库可在交易所所在地设立办事机构,在交易所统一协调下处理交割事务。

　　第九十五条 指定交割仓库有下列行为之一的，交易所有权责成其整改或赔偿经济损失,情节严重的, 取消其指定交割仓库资格，直至追究法律责任：

　　（一） 出具虚假仓单；

　　（二） 违反交易所业务规则，限制交割商品的入库、出库；

　　（三） 泄露与期货交易有关的商业秘密；

　　（四） 参与期货交易；

　　（五） 其他违反交易所有关规定的行为。

　　第九十六条 在实物交割时, 卖方会员未能在规定时间内如数交付标准仓单的；买方会员未能在规定时间内如数交付货款的,即为交割违约。

　　第九十七条 会员在实物交割中发生违约行为, 交易所可采用征购和竞卖的方式处理违约事宜，违约会员应承担由征购和竞卖产生的费用和损失。交易所对违约会员还可处以支付违约金、赔偿金等处罚，具体按交易所制定的有关交割违约处理办法处理。

　　第九十八条 会员不得因其投资者违约而不履行合约交割责任,对不履行交割责任的,交易所有权强制执行。

　　第九十九条 由于指定交割仓库的过错造成标准仓单持有人不能行使或不能完全行使标准仓单权利的，指定交割仓库应当承担赔偿责任；赔偿不足的部分由交易所按有关规定补充赔偿，补充赔偿后交易所有权对指定交割仓库进行追偿。

第九章 异常情况处理

　　第一百条 在期货交易过程中，如果出现以下情形之一的，交易所可以宣布进入异常情况，采取紧急措施化解风险：

　　（一）地震、水灾、火灾等不可抗力或计算机系统故障等不可归责于交易所的原因导致交易无法正常进行；

　　（二）会员出现结算、交割危机，对市场正在产生或者将产生重大影响；

　　（三）当出现本规则第七十一条情况并采取相应措施后仍未化解风险；

　　（四）交易所规定的其他情况。

　　出现前款第（一）项异常情况时，交易所总经理可以采取调整开市收市时间、暂停交易的紧急措施；出现前款第（二）、（三）、（四）项异常情况时，理事会可以决定采取调整开市收市时间、暂停交易、调整涨跌停板幅度、提高交易保证金、限期平仓、强行平仓、限制出金等紧急措施。

　　第一百零一条 交易所宣布异常情况并决定采取紧急措施前必须报告中国证监会。

　　第一百零二条 交易所宣布进入异常情况并决定暂停交易时，暂停交易的期限不得超过3个交易日，但经中国证监会批准延长的除外。

第十章 信息管理

　　第一百零三条 交易所对当日交易的价格行情以及必要的统计资料等其他有关信息予以发布。

　　第一百零四条 交易所发布的信息包括: 商品名称、合约交割月份、开盘价、最新价、涨跌、收盘价、结算价、最高价、最低价、成交量、持仓量及其持仓变化、会员成交量和持仓量排名、各指定交割仓库经交易所核准可供交割的库容量、标准仓单数量及其增减量等其他需要公布的信息。

　　信息发布应根据不同内容按实时、每日、每周、每月、每年定期发布。

　　第一百零五条 交易所应当采取有效通讯手段, 建立同步报价和即时成交回报系统。

　　第一百零六条 交易所的行情发布正常，但因公共媒体转发发生故障，影响会员和投资者交易，交易所不承担责任。

　　第一百零七条 交易所、会员和指定交割仓库不得发布虚假的或带有误导性质的信息。

　　第一百零八条 交易所、会员、指定交割仓库、指定结算银行不得泄露业务中获取的商业秘密。

　　交易所在经批准的情况下，可以向有关监管部门或其他相关单位提供相关信息，并执行相应的保密规定。

　　第一百零九条 为保证交易数据的安全，交易所必须建立异地数据备份。

第十一章 监督管理

　　第一百一十条 交易所依据本规则及有关规定，对涉及本所期货交易的业务活动进行监督管理。

　　第一百一十一条 交易所监督管理的主要内容是：

　　（一） 监督、检查期货市场政策、法规和交易规则的落实执行情况，控制市场风险；

　　（二） 监督、检查各会员业务行为及内部管理情况；

　　（三） 监督、检查各会员的财务、资信状况；

　　（四） 监督、检查各指定交割仓库和指定结算银行与期货有关的业务活动；

　　（五） 调解、处理期货交易纠纷，调查处理各种违规案件；

　　（六）协助司法机关、行政执法机关依法执行公务；

　　（七）对其他违背"公开、公平、公正"原则、制造市场风险的行为进行监控。

　　第一百一十二条 交易所每年对会员遵守交易所业务规则的情况进行抽样或者全面检查，并将检查结果上报中国证监会。

　　第一百一十三条 交易所发现有涉嫌违规行为的，应立案调查。

　　第一百一十四条 交易所履行监督管理职责时，可按有关规定行使调查、取证等权力，会员应当配合。

　　第一百一十五条 会员、投资者、指定交割仓库和指定结算银行应当接受交易所对其期货业务的监督管理。对于不如实提供资料、隐瞒事实真相、故意回避等不协助或妨碍交易所工作人员行使职权的，交易所按有关规定采取必要的限制性措施或处罚。

　　第一百一十六条 会员、投资者、指定交割仓库和指定结算银行在从事期货相关业务时涉嫌重大违规，交易所立案调查的，为防止违规行为后果进一步扩大，交易所可采取相应措施。

　　第一百一十七条 对期货交易过程中发生的重大问题，经理事会决定，可由会员代表、交易所工作人员及有关人士组成特别调查委员会。特别调查委员会存续期间，按本规则行使监督管理权。特别调查委员会实行回避制度。

　　第一百一十八条 交易所工作人员不能正确履行监督管理职责的，会员、投资者、指定交割仓库和指定结算银行有权向交易所或中国证监会投诉、举报。经查证属实的，应严肃处理。

　　第一百一十九条 交易所应制定违规查处办法对违规行为进行处理。

第十二章 争议处理

　　第一百二十条 会员、投资者、指定交割仓库和指定结算银行之间发生的有关期货业务纠纷,可自行协商解决,也可提请交易所调解。

　　第一百二十一条 提请交易所调解的当事人, 应提出书面调解申请。交易所的调解意见经当事人确认, 在调解意见书上签章后生效。

　　第一百二十二条 当事人也可依法向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第十三章 附 则

　　第一百二十三条 交易所可根据本交易规则制定实施细则。

　　第一百二十四条 本交易规则解释权属于大连商品交易所理事会。

　　第一百二十五条 本交易规则的制定和修改须经会员大会通过，报中国证监会批准。

　　第一百二十六条 本规则自2004年2月1日起实施。

大连商品交易所(2)

大连商品交易所风险管理办法

修正案

第二十五条 ……

鸡蛋期货合约非期货公司会员和客户持仓限额见下表，交割月份个人客户持仓限额为0：（单位：手）

注：阴影部分为新增内容，双划线部分为删除内容，“……”（省略号）含义为该条款未修改的其他内容。

大连商品交易所风险管理办法

（修订稿）

第一章 总则

　　第一条 为了加强期货交易风险管理，维护期货交易各方的合法权益，保证大连商品交易所(以下简称交易所)期货交易正常的进行，根据《大连商品交易所交易规则》，制定本办法。

　　第二条 交易所风险管理实行保证金制度、涨跌停板制度、限仓制度、交易限额制度、大户报告制度、强行平仓制度和风险警示制度。

第三条 交易所、会员、境外经纪机构和客户必须遵守本办法。境外经纪机构应当辅助其委托交易结算的期货公司会员做好境外客户的强行平仓、大户报告、风险提示等工作。期货公司会员应当将涉及境外经纪机构客户的“强行平仓通知书”、强行平仓结果、风险提示函等及时通知境外经纪机构。

第二章 保证金制度

　　第四条 交易所实行保证金制度。黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、豆油、棕榈油、玉米、线型低密度聚乙烯、聚氯乙烯、焦炭、焦煤、铁矿石、鸡蛋、纤维板、胶合板、聚丙烯、玉米淀粉期货合约的最低交易保证金为合约价值的5%。

　　新开仓交易保证金按前一交易日结算时交易保证金收取。

　　交易所可以根据市场情况调整各合约交易保证金标准。

　　第五条 自交易所上市的商品期货合约进入交割月份前一个月第十五个交易日起，交易所将分时间段逐步提高该合约的交易保证金。合约在某一交易时间段的交易保证金标准自该交易时间段起始日前一交易日结算时起执行。

　　交易所上市的商品期货合约临近交割期时交易保证金收取标准为：

　　第六条 交易所可根据合约持仓量的增加提高交易保证金标准，并向市场公布。

　　第七条 当某期货合约出现涨跌停板的情况，则该期货合约的交易保证金按本办法第三章的有关规定执行。

　　第八条 当某期货合约连续三个交易日按结算价计算的涨（跌）幅之和达到合约规定的最大涨跌幅的2倍，连续四个交易日按结算价计算的涨（跌）幅之和达到合约规定的最大涨跌幅的2.5倍，连续五个交易日按结算价计算的涨（跌）幅之和达到合约规定的最大涨跌幅的3倍时，交易所有权根据市场情况，采取单边或双边、同比例或不同比例、部分会员或全部会员提高交易保证金的措施。提高交易保证金的幅度不高于合约规定交易保证金的1倍。

　　交易所采取上述措施须事先报告中国证监会。

　　第九条 如遇法定节假日休市时间较长，交易所可以根据市场情况在休市前调整合约交易保证金标准和涨跌停板幅度。

　　第十条 对同时满足本办法有关调整交易保证金规定的合约，其交易保证金按照规定交易保证金数值中的较大值收取。

第三章 涨跌停板制度

　　第十一条 交易所实行价格涨跌停板制度，由交易所制定各期货合约的每日最大价格波动幅度。交易所可以根据市场情况调整各合约涨跌停板幅度。

　　对同时满足本办法有关调整涨跌停板幅度规定的合约，其涨跌停板幅度按照规定涨跌停板幅度数值中的较大值确定。

　　第十二条 黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、豆油、棕榈油、玉米、线型低密度聚乙烯、聚氯乙烯、焦炭、焦煤、铁矿石、鸡蛋、纤维板、胶合板、聚丙烯、玉米淀粉合约交割月份以前的月份涨跌停板幅度为上一交易日结算价的4%，交割月份的涨跌停板幅度为上一交易日结算价的6%。

　　新上市期货合约的涨跌停板幅度为合约规定涨跌停板幅度的两倍，如合约有成交则于下一交易日恢复到合约规定的涨跌停板幅度；如合约无成交，则下一交易日继续执行前一交易日涨跌停板幅度。

　　第十三条 当某期货合约以涨跌停板价格申报时，成交撮合原则实行平仓优先和时间优先的原则。

　　第十四条 涨(跌)停板单边无连续报价是指某一期货合约在某一交易日收市前5分钟内出现只有停板价位的买入(卖出)申报、没有停板价位的卖出(买入)申报,或者一有卖出(买入)申报就成交、但未打开停板价位的情况。

　　第十五条 当交易所上市的商品期货合约在某一交易日（该交易日记为第N个交易日，之后第1个、第2个、第3个交易日分别记为第N+1、第N+2、第N+3个交易日，以此类推）出现涨跌停板单边无连续报价的情况，则该合约第N+1个交易日涨跌停板幅度在第N个交易日涨跌停板幅度的基础上增加3个百分点（例，如果第N个交易日涨跌停板幅度为前一交易日结算价的4%，则第N+1个交易日涨跌停板幅度则为第N个交易日结算价的7%，下同）。第N个交易日结算时，该合约交易保证金标准为在第N+1个交易日涨跌停板幅度的基础上增加2个百分点（例，如果第N+1个交易日涨跌停板幅度为第N个交易日结算价的7%，则第N个交易日结算时，该合约保证金标准为合约价值的9%，下同）。若该合约调整后的交易保证金标准低于第N个交易日前一交易日结算时的交易保证金标准，则按第N个交易日前一交易日结算时该合约交易保证金标准收取；若第N个交易日为该合约上市挂盘后第1个交易日，则该合约上市挂盘当日交易保证金标准视为该合约第N个交易日前一交易日结算时的交易保证金标准。

　　若第N+1个交易日出现与第N个交易日同方向涨跌停板单边无连续报价的情况，则该合约第N+2个交易日涨跌停板幅度在第N+1个交易日涨跌停板幅度的基础上增加2个百分点。第N+1个交易日结算时，该合约交易保证金标准为在第N+2个交易日涨跌停板幅度的基础上增加2个百分点。若该合约调整后的交易保证金标准低于第N个交易日结算时的交易保证金标准，则按第N个交易日结算时该合约的交易保证金标准收取。

　　若第N+2个及以后交易日出现与第N+1个交易日同方向涨跌停板单边无连续报价情况，则从第N+3个交易日开始，涨跌停板幅度和交易保证金标准与第N+2个交易日一致，直至合约不再出现同方向涨跌停板单边无连续报价的情况。

　　第十六条 当第N+1个及以后交易日出现与前一交易日反方向涨跌停板单边无连续报价的情况，则该交易日视为第N个交易日。

　　第十七条 当第N+1个及以后交易日未出现涨跌停板单边无连续报价的情况，则该交易日结算时交易保证金恢复到正常水平，下一交易日的涨跌停板幅度恢复到正常水平。

　　第十八条 若焦炭、焦煤、铁矿石、鸡蛋、纤维板、胶合板、聚丙烯、玉米淀粉以外品种合约第N+2个交易日出现与第N+1个交易日同方向涨跌停板单边无连续报价的情况，则在第N+2个交易日收市后，交易所将进行强制减仓。如连续同方向涨跌停板系因会员或客户交易行为异常引发，则按第八章规定处理。

　　当焦炭、焦煤、铁矿石、鸡蛋、纤维板、胶合板、聚丙烯、玉米淀粉合约第N+2个交易日出现与第N+1个交易日同方向涨跌停板单边无连续报价的情况时，若第N+2个交易日是该合约的最后交易日，则该合约直接进入交割；若第N+3个交易日是该合约的最后交易日，则第N+3个交易日该合约按第N+2个交易日的涨跌停板和保证金水平继续交易；除上述两种情况之外，交易所可在第N+2个交易日根据市场情况决定并公告，对该合约实施下列两种措施中的任意一种：

　　措施一：在第N+3个交易日，交易所采取单边或双边、同比例或不同比例、部分会员或全部会员提高交易保证金，暂停部分会员或全部会员开新仓，调整涨跌停板幅度，限制出金，限期平仓，强行平仓等措施中的一种或多种化解市场风险。

　　措施二：在第N+2个交易日收市后，交易所将进行强制减仓。

第十九条 强制减仓是指交易所将当日以涨跌停板价申报的未成交平仓报单,以当日涨跌停板价与该合约净持仓盈利客户(或非期货公司会员，下同)按持仓比例自动撮合成交。同一客户持有双向头寸, 则其净持仓部分的平仓报单参与强制减仓计算，其余平仓报单与其对锁持仓自动对冲。具体强制减仓方法如下：

　　（一）申报平仓数量的确定:

　　在第N +2个交易日收市后,已在计算机系统中以涨跌停板价申报无法成交的、且客户合约的单位净持仓亏损大于或等于第N +2个交易日结算价的5%（棕榈油合约标准为4%）的所有持仓。

　　若客户不愿按上述方法平仓可在收市前撤单,不作为申报的平仓报单。

　　（二）客户单位净持仓盈亏的确定:

　　 客户该合约持仓盈亏总和

客户该合约单位净持仓盈亏= ────────────────

　 客户该合约净持仓量×交易单位

　　客户该合约持仓盈亏总和，是指客户该合约的全部持仓按其实际成交价与当日结算价之差计算的盈亏总和。

　　（三）净持仓盈利客户平仓范围的确定:

　　根据上述方法计算的客户单位净持仓盈利大于零的客户的所有投机持仓以及客户单位净持仓盈利大于或等于第N +2个交易日结算价的7%的保值持仓都列入平仓范围。

　　（四）平仓数量的分配原则及方法:

　　1. 平仓数量的分配原则

　　（1）在平仓范围内按盈利的大小和投机与保值的不同分成四级,逐级进行分配。

　　首先分配给属平仓范围内单位净持仓盈利大于或等于第N+2个交易日结算价的6%以上的投机持仓（以下简称盈利6%以上的投机持仓）;

　　其次分配给单位净持仓盈利大于或等于第N+2个交易日结算价的3%以上而小于6%的投机持仓（以下简称盈利3%以上的投机持仓）;

　　再次分配给单位净持仓盈利小于第N+2个交易日结算价的3%而大于零的投机持仓（以下简称盈利大于零的投机持仓）;

　　最后分配给单位净持仓盈利大于或等于第N+2个交易日结算价的7%的保值持仓（以下简称盈利7%保值持仓）。

　　（2）以上各级分配比例均按申报平仓数量(剩余申报平仓数量)与各级可平仓的盈利持仓数量之比进行分配。

　　2. 平仓数量的分配方法及步骤:

　　若单位净持仓盈利6%以上的投机持仓数量大于或等于申报平仓数量,则根据申报平仓数量与单位净持仓盈利6%以上的投机持仓数量的比例,将申报平仓数量向单位净持仓盈利6%以上的投机持仓分配实际平仓数量;

　　若单位净持仓盈利6%以上的投机持仓数量小于申报平仓数量, 则根据单位净持仓盈利6%以上的投机持仓数量与申报平仓数量的比例，将单位净持仓盈利6%以上的投机持仓数量向申报平仓客户分配实际平仓数量。再把剩余的申报平仓数量按上述的分配方法向单位净持仓盈利3%以上的投机持仓分配;若还有剩余,则再向单位净持仓盈利大于零的投机持仓分配;若还有剩余,则再向单位净持仓盈利7%的保值持仓分配。若还有剩余则不再分配。

　　分配平仓数量以“手”为单位,不足一手的按如下方法计算：首先对每个交易编码所分配到的平仓数量的整数部分进行分配，然后按小数部分由大到小的顺序“进位取整”进行分配。

　　（五）强制减仓的执行

　　强制减仓于第N +2个交易日收市后由交易系统按强制减仓原则自动执行，强制减仓结果作为第N +2个交易日会员的交易结果。

　　（六）强制减仓的价格

　　强制减仓的价格为该合约第N +2个交易日的涨(跌)停板价。

（七）由上述减仓造成的经济损失由会员、境外经纪机构及客户承担。

第二十条 该合约在采取上述措施后若风险仍未释放，则交易所宣布为异常情况，并按有关规定采取风险控制措施。

第四章 限仓制度

第二十一条 交易所实行限仓制度。限仓是指交易所规定会员或客户可以持有的，按单边计算的某一合约投机头寸的最大数额。具有实际控制关系的客户和非期货公司会员的持仓合并计算。

第二十二条 限仓实行以下基本制度：

　　（一）根据不同期货品种的具体情况，分别确定每一品种每一月份期货合约的限仓数额；

　　（二）某一月份期货合约在其交易过程中的不同阶段，分别适用不同的限仓数额，进入交割月份的期货合约限仓数额从严控制；

　　（三）套期保值交易头寸实行审批制，其持仓不受限制。

　　第二十三条 同一客户在不同期货公司会员处开有多个交易编码，各交易编码上所有持仓头寸的合计数，不得超出一个客户的限仓数额。

　　第二十四条  非期货公司会员和客户采取不同的限仓要求：

　　鸡蛋以外品种期货合约上市交易的一般月份（合约上市至交割月份前一个月第九个交易日）期间，当该合约的单边持仓量达到一定规模起，非期货公司会员和客户按单边持仓量的一定比例确定限仓数额；在该合约的单边持仓量达到该规模前，非期货公司会员和客户该合约限仓数额以绝对量方式规定。在期货合约进入交割月份前一个月第十个交易日至交割月期间，非期货公司会员和客户限仓数额以绝对量方式规定。鸡蛋品种非期货公司会员和客户的限仓数额以绝对量方式规定。

　　第二十五条 除鸡蛋品种外，各品种期货合约一般月份（合约上市至交割月份前一个月第九个交易日）非期货公司会员和客户持仓限额见下表：（单位：手）

除鸡蛋品种外，各品种期货合约自交割月份前一个月第十个交易日至交割月期间非期货公司会员和客户持仓限额见下表，交割月份个人客户持仓限额为0：（单位：手）

　　鸡蛋期货合约非期货公司会员和客户持仓限额见下表，交割月份个人客户持仓限额为0：（单位：手）

　　第二十六条  非期货公司会员或客户的持仓数量不得超过交易所规定的持仓限额，超过持仓限额的，不得同方向开仓交易。对超过持仓限额的非期货公司会员或客户，交易所将于下一交易日按有关规定执行强行平仓。

　　一个客户在不同期货公司会员处开有多个交易编码，其持仓量合计超出限仓数额的，由交易所指定有关期货公司会员对该客户超额持仓执行强行平仓。

第五章  交易限额制度

　　第二十七条 交易所实行交易限额制度。交易限额是指交易所规定会员或者客户对某一合约在某一期限内开仓的最大数量。交易所可以根据市场情况，对不同上市品种、合约，对部分或者全部的会员、客户，制定交易限额，具体标准由交易所另行公布。

　　套期保值交易的开仓数量不受本条前款限制。

　　第二十八条 非期货公司会员或者客户的开仓数量不得超过交易所规定的交易限额。对超过交易限额的非期货公司会员或者客户，交易所可以采取电话提示、要求报告情况、要求提交书面承诺、列入重点监管名单、暂停开仓交易等措施。

第六章 大户报告制度

第二十九条 交易所实行大户报告制度。当非期货公司会员或客户某品种持仓合约的投机头寸达到交易所对其规定的投机头寸持仓限量80%以上（含本数）时, 非期货公司会员或客户应向交易所报告其资金情况、头寸情况，客户须通过期货公司会员报告；委托境外经纪机构从事期货交易的客户，应当委托其境外经纪机构报告，境外经纪机构再委托期货公司会员报告。

非期货公司会员、客户应当保证所提供的大户持仓报告和其他材料的真实性、准确性和完整性。

交易所可根据市场风险状况，调整改变持仓报告水平。

第三十条 非期货公司会员或客户的持仓达到交易所报告界限的，非期货公司会员或客户应主动于下一交易日15:00时前向交易所报告。如需再次报告或补充报告，交易所将通知有关会员。

第三十一条 达到交易所报告界限的非期货公司会员应向交易所提供下列材料：

　　（一）填写完整的《非期货公司会员大户报告表》（见附件2），内容包括会员名称、会员号、合约代码、现有持仓、持仓性质、持仓保证金、可动用资金、持仓意向、预报交割数量、申请交割数量；

　　（二）资金来源说明；

　　（三）交易所要求提供的其他材料。

　　第三十二条 达到交易所报告界限的客户应提供下列材料：

　　（一）填写完整的《客户大户报告表》（见附件3），内容包括会员名称、会员号、客户名称和编码、合约代码、现有持仓、持仓性质、持仓保证金、可动用资金、持仓意向、预报交割数量、申请交割数量等；

　　（二）资金来源说明；

　　（三）开户材料及当日结算单据；

　　（四）交易所要求提供的其他材料。

第三十三条 期货公司会员、境外经纪机构应对达到交易所报告界限的客户所提供的有关材料进行初审，然后由期货公司会员转交交易所。期货公司会员、境外经纪机构应保证客户所提供的材料的真实性和准确性。

第三十四条 交易所将不定期地对会员、境外经纪机构或客户提供的材料进行核查。

第三十五条 客户在不同期货公司会员处开有多个交易编码，各交易编码持有头寸合计达到报告界限，由交易所指定并通知有关期货公司会员，负责报送该客户应报告情况的有关材料。

第七章 强行平仓制度

第三十六条 为控制市场风险，交易所实行强行平仓制度。强行平仓是指当会员、客户违规时，交易所对有关持仓实行平仓的一种强制措施。

　　第三十七条 当会员、客户出现下列情形之一时，交易所有权对其持仓进行强行平仓：

　　（一）会员结算准备金余额小于零，并未能在规定时限内补足的；

　 （二）非期货公司会员和客户持仓量超出其限仓规定的；

　　（三）因违规受到交易所强行平仓处罚的；

　　（四）根据交易所的紧急措施应予强行平仓的；

　　（五）其他应予强行平仓的。

第三十八条 强行平仓的执行原则：

强行平仓先由会员自己执行，除交易所特别规定外，对开设夜盘交易的品种，其时限为夜盘交易小节、第一节和第二节交易时间内；对未开设夜盘交易的品种，其时限为第一节和第二节交易时间内。若时限内会员未执行完毕，则第三节起由交易所强制执行。因结算准备金小于零而被要求强行平仓的，在保证金补足至最低结算准备金余额前，禁止相关会员的开仓交易。

属第三十七条第（三）、（四）、（五）项的强行平仓，其强行平仓时间由交易所另行通知。

（一）由会员单位执行的强行平仓头寸的确定

1. 属第三十七条第（一）、（二）项的强行平仓，其需强行平仓头寸由会员单位自行确定，只要强行平仓结果符合交易所规则即可。

2. 属第三十七条第（三）、（四）、（五）项的强行平仓，其需强行平仓头寸由交易所确定。

（二）由交易所执行的强行平仓头寸的确定

1. 属第三十七条第（一）项的强行平仓，交易所以该会员在13：00的结算准备金余额为依据，计算会员应追加的交易保证金，该会员所有客户按交易保证金等比例平仓原则进行强行平仓：

平仓比例 = 会员应追加交易保证金 /会员交易保证金总额×100%

　　客户应平仓释放交易保证金 = 该客户交易保证金总额×平仓比例

　　其客户需要强行平仓的头寸由交易所按先投机、后套期保值的原则；并按上一交易日闭市后合约总持仓量由大到小顺序，先选择持仓量大的合约作为强行平仓的合约。

　　若多个会员需要强行平仓的，按追加保证金由大到小的顺序，先平需要追加保证金大的会员。

　　2. 属第三十七条第（二）项的强行平仓：若既有投机持仓超仓也有保值持仓超仓，则按先投机持仓后保值持仓的顺序强行平仓。

　　若客户在多个期货公司会员处持有投机持仓，则按该客户投机持仓数量由大到小的顺序选择期货公司会员强行平仓。若多个客户投机持仓超仓，则按客户投机超仓数量由大到小顺序强行平仓。

　　3. 属第三十七条第（三）、（四）、（五）项的强行平仓，强行平仓头寸由交易所根据涉及的会员和客户具体情况确定。

　　若会员同时满足第三十七条第（一）、（二）项情况，交易所先按第（二）项情况确定强行平仓头寸，再按第（一）项情况确定强行平仓头寸。

　　第三十九条 强行平仓的执行：

　　（一）通知。

　　交易所以“强行平仓通知书”（以下简称通知书）的形式向有关会员下达强行平仓要求。通知书除交易所特别送达以外，通过会员服务系统随当日结算数据发送，有关会员可以通过会员服务系统获得。

　　（二）执行及确认。

　　1. 开市后，有关会员必须首先自行平仓，直至达到平仓要求；

　　2. 超过会员自行强行平仓时限而未执行完毕的，剩余部份由交易所直接执行强行平仓；

　　3. 强行平仓执行完毕后，由交易所记录执行结果并存档；

　　4. 强行平仓结果随当日成交记录发送，有关会员可以通过会员服务系统获得。

　　第四十条 强行平仓的价格通过市场交易形成。

　　第四十一条 如因价格涨跌停板或其他市场原因而无法在当日完成全部强行平仓的，交易所根据结算结果，对该会员或客户做出相应的处理。

　　第四十二条 由于价格涨跌停板限制或其他市场原因，有关持仓的强行平仓只能延时完成的，因此发生的亏损，仍由直接责任人承担；未能完成平仓的，该持仓持有者须继续对此承担持仓责任或交割义务。

第四十三条 除第三十七条第（三）项外，强行平仓产生的盈利或者亏损均归持仓人。持仓人是客户的，强行平仓后发生的亏损，由该客户开户所在期货公司会员先行承担后，自行向该客户追索；持仓人是境外经纪机构客户的，境外经纪机构应辅助其委托交易结算的期货公司会员强行平仓，强行平仓后发生的亏损，由为该境外经纪机构交易结算的期货公司会员先行承担后,自行向该境外经纪机构追索，境外经纪机构承担损失后，自行向该客户追索。

本办法第三十七条第（三）项实施的强行平仓，亏损由相应的会员或客户承担，盈利计入交易所营业外收入。

会员或客户强行平仓产生的盈利或者亏损根据《大连商品交易所结算细则》平仓盈亏有关规定计算。

第八章 异常情况处理

第四十四条 在期货交易过程中，当出现以下情形之一的，交易所可以宣布进入异常情况，采取紧急措施化解风险：

（一）地震、水灾、火灾等不可抗力或计算机系统故障等不可归责于交易所的原因导致交易无法正常进行；

（二）会员出现结算、交割危机，对市场正在产生或者将产生重大影响；

（三）期货价格出现同方向连续涨跌停板,有根据认为会员、境外经纪机构或者客户违反交易所交易规则及其实施细则并且对市场正在产生或者即将产生重大影响；

（四）交易所规定的其他情况。

出现前款第（一）项异常情况时，交易所总经理可以采取调整开市收市时间、暂停交易的紧急措施；出现前款第（二）、（三）、（四）项异常情况时，理事会可以决定采取调整开市收市时间、暂停交易、调整涨跌停板幅度、调整交易保证金、暂停开新仓、限期平仓、强行平仓、限制出金等紧急措施。

第四十五条 在棕榈油期货交易过程中，因战争、社会动荡、自然灾害等因素对棕榈油进口正在产生或者即将产生重大影响时，交易所可以宣布进入异常情况，交易所总经理可以采取调整开市收市时间、暂停交易、终止交易的紧急措施。终止交易当天结算时，棕榈油各合约月份全部持仓按照上一交易日结算价进行平仓。

第四十六条 在铁矿石期货交易过程中，因战争、社会动荡、自然灾害等因素对铁矿石进口正在产生或者即将产生重大影响时，交易所可以宣布进入异常情况，交易所总经理可以采取调整开市收市时间、暂停交易、终止交易的紧急措施。终止交易当天结算时，铁矿石各合约月份全部持仓按照上一交易日结算价进行平仓。

第四十七条 交易所宣布异常情况并决定采取紧急措施前必须报告中国证监会。

对棕榈油、铁矿石合约采取终止交易紧急措施的，应当经中国证监会批准。

第四十八条 在鸡蛋期货交易过程中，当发生重大疫情且一定比例交割仓库库区处于疫区时，交易所可以宣布进入异常情况，交易所总经理可以采取暂停交易、终止交易的紧急措施。终止交易当天结算时，鸡蛋各合约月份全部持仓按照上一交易日结算价进行平仓。

　　第四十九条 交易所宣布进入异常情况并决定暂停交易时，暂停交易的期限不得超过3个交易日，但经中国证监会批准延长的除外。

　　第五十条 发生技术故障，存在下列情形时，交易所不承担责任：

　　（一）因不可抗力引发的技术故障；

　　（二）非因交易所过错引发的技术故障；

　　（三）法律、法规、规章规定的其他免责情形。

第九章　风险警示制度

第五十一条 交易所实行风险警示制度。当交易所认为必要时，可以分别或同时采取要求报告情况、谈话提醒、发布风险提示函等措施中的一种或多种，以警示和化解风险。

第五十二条 出现下列情形之一的，交易所可以要求会员、境外经纪机构或客户报告情况，或约见指定的会员、境外经纪机构高管人员或客户谈话提醒风险：

（一）期货价格出现异常变动；

（二）会员或客户交易行为异常；

（三）会员、境外经纪机构或客户持仓变化较大；

（四）会员资金变化较大；

（五）会员、境外经纪机构或客户涉嫌违规；

（六）会员、境外经纪机构或客户被投诉；

（七）会员、境外经纪机构或客户涉及司法调查或诉讼案件；

（八）交易所认定的其他情形。

交易所要求会员、境外经纪机构或客户报告情况的，会员、境外经纪机构或客户应当按照交易所要求的时间、内容和方式如实报告。

交易所实施谈话提醒的，会员、境外经纪机构或客户应当按照交易所要求的时间、地点和方式认真履行。如果使用电话提醒方式，应保留电话录音；如果当面谈话，应保存谈话记录。

第五十三条 发生下列情形之一的，交易所可以向全体或部分会员、境外经纪机构和客户发出风险提示函：

（一）期货市场交易出现异常变化；

（二）国内外期货或现货市场发生较大变化；

（三）会员、境外经纪机构或客户涉嫌违规；

（四）会员、境外经纪机构或客户交易存在较大风险；

（五）交易所认定的其他异常情形。

第十章 附则

　　第五十四条 违反本办法规定的，交易所按《大连商品交易所违规处理办法》的有关规定处理。

　　第五十五条 交易所对期权交易风险管理有特别规定的，适用其规定。

　　第五十六条 本办法解释权属于大连商品交易所。

　　第五十七条 本办法自公布之日起实施。

　

　附件1：连续三个涨跌停板后平仓数量的分配方法及步骤

　　附件2：大连商品交易所非期货公司会员大户报告表

　　附件3：大连商品交易所客户大户报告表

附件1：

连续三个涨跌停板后平仓数量的分配方法及步骤

注: 1. 剩余申报平仓数量1=申报平仓数量-单位净持仓盈利6%以上的投机持仓数量；
2. 剩余申报平仓数量2=剩余申报平仓数量1-单位净持仓盈利3%以上的投机持仓数量；
3. 剩余申报平仓数量3=剩余申报平仓数量2-单位净持仓盈利大于零的投机持仓数量；
4. 投机持仓数量和保值持仓数量是指在平仓范围内盈利客户的持仓数量。

附件2：

大连商品交易所非期货公司会员大户报告表

会员名称： 会员编号： 年 月 日

附件3：

大连商品交易所客户大户报告表

会员名称： 会员编号： 年 月 日

大连商品交易所(3)

大连商品交易所关于公布施行《大连商品交易所玉米淀粉期货合约》和相关实施细则修正案的通知

【法规类别】期货综合规定

【发文字号】大商所发[2014]276号

【发布部门】大连商品交易所

【发布日期】2014.12.08

【实施日期】2014.12.08

【时效性】现行有效

【效力级别】地方规范性文件

大连商品交易所关于公布施行《大连商品交易所玉米淀粉期货合约》和相关实施细则修正案的通知

（大商所发〔2014〕276号）

各会员单位：

《大连商品交易所玉米淀粉期货合约》已由中国证监会（证监函[2014]451号文件）批准，《大连商品交易所交易细则修正案》、《大

大连商品交易所(4)

大连商品交易所风险管理办法全文

第一条 为了加强期货交易风险管理，维护期货交易各方的合法权益，保证大连商品交易所(以下简称交易所)期货交易正常的进行，根据《大连商品交易所交易规则》，制定本办法。

第二条 交易所风险管理实行保证金制度、涨跌停板制度、限仓制度、交易限额制度、大户报告制度、强行平仓制度和风险警示制度。

第三条 交易所、会员、客户必须遵守本办法。

第四条 交易所实行保证金制度。黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、豆油、棕榈油、玉米、线型低密度聚乙烯、聚氯乙烯、焦炭、焦煤、铁矿石、鸡蛋、纤维板、胶合板、聚丙烯、玉米淀粉期货合约的最低交易保证金为合约价值的5%。

新开仓交易保证金按前一交易日结算时交易保证金收取。

交易所可以根据市场情况调整各合约交易保证金标准。

第五条 自交易所上市的商品期货合约进入交割月份前一个月第十五个交易日起，交易所将分时间段逐步提高该合约的交易保证金。合约在某一交易时间段的交易保证金标准自该交易时间段起始日前一交易日结算时起执行。

交易所上市的商品期货合约临近交割期时交易保证金收取标准为：

交易时间段

交易保证金(元/手)

交割月份前一个月第十五个交易日

合约价值的10%

交割月份第一个交易日

合约价值的20%

第六条 交易所可根据合约持仓量的增加提高交易保证金标准，并向市场公布。

第七条 当某期货合约出现涨跌停板的情况，则该期货合约的交易保证金按本办法第三章的有关规定执行。

第八条 当某期货合约连续三个交易日按结算价计算的涨(跌)幅之和达到合约规定的最大涨跌幅的2倍，连续四个交易日按结算价计算的涨(跌)幅之和达到合约规定的最大涨跌幅的2.5倍，连续五个交易日按结算价计算的涨(跌)幅之和达到合约规定的最大涨跌幅的3倍时，交易所有权根据市场情况，采取单边或双边、同比例或不同比例、部分会员或全部会员提高交易保证金的措施。提高交易保证金的幅度不高于合约规定交易保证金的1倍。

交易所采取上述措施须事先报告中国证监会。

第九条 如遇法定节假日休市时间较长，交易所可以根据市场情况在休市前调整合约交易保证金标准和涨跌停板幅度。

第十条 对同时满足本办法有关调整交易保证金规定的合约，其交易保证金按照规定交易保证金数值中的较大值收取。

第十一条 交易所实行价格涨跌停板制度，由交易所制定各期货合约的每日最大价格波动幅度。交易所可以根据市场情况调整各合约涨跌停板幅度。

对同时满足本办法有关调整涨跌停板幅度规定的合约，其涨跌停板幅度按照规定涨跌停板幅度数值中的较大值确定。

第十二条 黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、豆油、棕榈油、玉米、线型低密度聚乙烯、聚氯乙烯、焦炭、焦煤、铁矿石、鸡蛋、纤维板、胶合板、聚丙烯、玉米淀粉合约交割月份以前的月份涨跌停板幅度为上一交易日结算价的4%，交割月份的涨跌停板幅度为上一交易日结算价的6%。

新上市期货合约的涨跌停板幅度为合约规定涨跌停板幅度的两倍，如合约有成交则于下一交易日恢复到合约规定的涨跌停板幅度;如合约无成交，则下一交易日继续执行前一交易日涨跌停板幅度。

第十三条 当某期货合约以涨跌停板价格申报时，成交撮合原则实行平仓优先和时间优先的原则。

第十四条 涨(跌)停板单边无连续报价是指某一期货合约在某一交易日收市前5分钟内出现只有停板价位的买入(卖出)申报、没有停板价位的卖出(买入)申报,或者一有卖出(买入)申报就成交、但未打开停板价位的情况。

第十五条 当交易所上市的商品期货合约在某一交易日(该交易日记为第N个交易日，之后第1个、第2个、第3个交易日分别记为第N+1、第N+2、第N+3个交易日，以此类推)出现涨跌停板单边无连续报价的情况，则该合约第N+1个交易日涨跌停板幅度在第N个交易日涨跌停板幅度的基础上增加3个百分点(例，如果第N个交易日涨跌停板幅度为前一交易日结算价的4%，则第N+1个交易日涨跌停板幅度则为第N个交易日结算价的7%，下同)。第N个交易日结算时，该合约交易保证金标准为在第N+1个交易日涨跌停板幅度的基础上增加2个百分点(例，如果第N+1个交易日涨跌停板幅度为第N个交易日结算价的7%，则第N个交易日结算时，该合约保证金标准为合约价值的9%，下同)。若该合约调整后的交易保证金标准低于第N个交易日前一交易日结算时的交易保证金标准，则按第N个交易日前一交易日结算时该合约交易保证金标准收取;若第N个交易日为该合约上市挂盘后第1个交易日，则该合约上市挂盘当日交易保证金标准视为该合约第N个交易日前一交易日结算时的交易保证金标准。

若第N+1个交易日出现与第N个交易日同方向涨跌停板单边无连续报价的情况，则该合约第N+2个交易日涨跌停板幅度在第N+1个交易日涨跌停板幅度的基础上增加2个百分点。第N+1个交易日结算时，该合约交易保证金标准为在第N+2个交易日涨跌停板幅度的基础上增加2个百分点。若该合约调整后的交易保证金标准低于第N个交易日结算时的交易保证金标准，则按第N个交易日结算时该合约的交易保证金标准收取。

若第N+2个及以后交易日出现与第N+1个交易日同方向涨跌停板单边无连续报价情况，则从第N+3个交易日开始，涨跌停板幅度和交易保证金标准与第N+2个交易日一致，直至合约不再出现同方向涨跌停板单边无连续报价的情况。

第十六条 当第N+1个及以后交易日出现与前一交易日反方向涨跌停板单边无连续报价的情况，则该交易日视为第N个交易日。

第十七条 当第N+1个及以后交易日未出现涨跌停板单边无连续报价的情况，则该交易日结算时交易保证金恢复到正常水平，下一交易日的涨跌停板幅度恢复到正常水平。

第十八条 若焦炭、焦煤、铁矿石、鸡蛋、纤维板、胶合板、聚丙烯、玉米淀粉以外品种合约第N+2个交易日出现与第N+1个交易日同方向涨跌停板单边无连续报价的情况，则在第N+2个交易日收市后，交易所将进行强制减仓。如连续同方向涨跌停板系因会员或客户交易行为异常引发，则按第八章规定处理。

当焦炭、焦煤、铁矿石、鸡蛋、纤维板、胶合板、聚丙烯、玉米淀粉合约第N+2个交易日出现与第N+1个交易日同方向涨跌停板单边无连续报价的情况时，若第N+2个交易日是该合约的最后交易日，则该合约直接进入交割;若第N+3个交易日是该合约的最后交易日，则第N+3个交易日该合约按第N+2个交易日的涨跌停板和保证金水平继续交易;除上述两种情况之外，交易所可在第N+2个交易日根据市场情况决定并公告，对该合约实施下列两种措施中的任意一种：

措施一：在第N+3个交易日，交易所采取单边或双边、同比例或不同比例、部分会员或全部会员提高交易保证金，暂停部分会员或全部会员开新仓，调整涨跌停板幅度，限制出金，限期平仓，强行平仓等措施中的一种或多种化解市场风险。

措施二：在第N+2个交易日收市后，交易所将进行强制减仓。

第十九条 强制减仓是指交易所将当日以涨跌停板价申报的未成交平仓报单,以当日涨跌停板价与该合约净持仓盈利客户(或非期货公司会员，下同)按持仓比例自动撮合成交。同一客户持有双向头寸, 则其净持仓部分的平仓报单参与强制减仓计算，其余平仓报单与其对锁持仓自动对冲。具体强制减仓方法如下：

(一)申报平仓数量的确定:

在第N +2个交易日收市后,已在计算机系统中以涨跌停板价申报无法成交的、且客户合约的单位净持仓亏损大于或等于第N +2个交易日结算价的5%(棕榈油合约标准为4%)的所有持仓。

若客户不愿按上述方法平仓可在收市前撤单,不作为申报的平仓报单。

(二)客户单位净持仓盈亏的确定:

客户该合约持仓盈亏总和

客户该合约单位净持仓盈亏= ────────────────

客户该合约净持仓量×交易单位

客户该合约持仓盈亏总和，是指客户该合约的全部持仓按其实际成交价与当日结算价之差计算的盈亏总和。

(三)净持仓盈利客户平仓范围的确定:

根据上述方法计算的客户单位净持仓盈利大于零的客户的所有投机持仓以及客户单位净持仓盈利大于或等于第N +2个交易日结算价的7%的保值持仓都列入平仓范围。

(四)平仓数量的分配原则及方法:

1. 平仓数量的分配原则

(1)在平仓范围内按盈利的大小和投机与保值的不同分成四级,逐级进行分配。

首先分配给属平仓范围内单位净持仓盈利大于或等于第N+2个交易日结算价的6%以上的投机持仓(以下简称盈利6%以上的投机持仓);

其次分配给单位净持仓盈利大于或等于第N+2个交易日结算价的3%以上而小于6%的投机持仓(以下简称盈利3%以上的投机持仓);

再次分配给单位净持仓盈利小于第N+2个交易日结算价的3%而大于零的投机持仓(以下简称盈利大于零的投机持仓);

最后分配给单位净持仓盈利大于或等于第N+2个交易日结算价的7%的保值持仓(以下简称盈利7%保值持仓)。

(2)以上各级分配比例均按申报平仓数量(剩余申报平仓数量)与各级可平仓的盈利持仓数量之比进行分配。

2. 平仓数量的分配方法及步骤:

若单位净持仓盈利6%以上的投机持仓数量大于或等于申报平仓数量,则根据申报平仓数量与单位净持仓盈利6%以上的投机持仓数量的比例,将申报平仓数量向单位净持仓盈利6%以上的投机持仓分配实际平仓数量;

若单位净持仓盈利6%以上的投机持仓数量小于申报平仓数量, 则根据单位净持仓盈利6%以上的投机持仓数量与申报平仓数量的比例，将单位净持仓盈利6%以上的投机持仓数量向申报平仓客户分配实际平仓数量。再把剩余的申报平仓数量按上述的分配方法向单位净持仓盈利3%以上的投机持仓分配;若还有剩余,则再向单位净持仓盈利大于零的投机持仓分配;若还有剩余,则再向单位净持仓盈利7%的保值持仓分配。若还有剩余则不再分配。

分配平仓数量以“手”为单位,不足一手的按如下方法计算：首先对每个交易编码所分配到的平仓数量的整数部分进行分配，然后按小数部分由大到小的顺序“进位取整”进行分配。

(五)强制减仓的执行

强制减仓于第N +2个交易日收市后由交易系统按强制减仓原则自动执行，强制减仓结果作为第N +2个交易日会员的交易结果。

(六)强制减仓的价格

强制减仓的价格为该合约第N +2个交易日的涨(跌)停板价。

(七)由上述减仓造成的经济损失由会员及其客户承担。

第二十条 该合约在采取上述措施后若风险仍未释放，则交易所宣布为异常情况，并按有关规定采取风险控制措施。

第二十一条 交易所实行限仓制度。限仓是指交易所规定会员或客户可以持有的，按单边计算的某一合约投机头寸的最大数额。

第二十二条 限仓实行以下基本制度：

(一)根据不同期货品种的具体情况，分别确定每一品种每一月份合约的限仓数额;

(二)某一月份合约在其交易过程中的不同阶段，分别适用不同的限仓数额，进入交割月份的合约限仓数额从严控制;

(三)套期保值交易头寸实行审批制，其持仓不受限制。

第二十三条 同一客户在不同期货公司会员处开有多个交易编码，各交易编码上所有持仓头寸的合计数，不得超出一个客户的限仓数额。

第二十四条 非期货公司会员和客户采取不同的限仓要求：

焦炭、焦煤、鸡蛋以外品种合约上市交易的一般月份(合约上市至交割月份前一个月第九个交易日)期间，当该合约的单边持仓量达到一定规模起，非期货公司会员和客户按单边持仓量的一定比例确定限仓数额;在该合约的单边持仓量达到该规模前，非期货公司会员和客户该合约限仓数额以绝对量方式规定。在合约进入交割月份前一个月第十个交易日至交割月期间，非期货公司会员和客户限仓数额以绝对量方式规定。焦炭、焦煤、鸡蛋品种非期货公司会员和客户的限仓数额以绝对量方式规定。

第二十五条 除鸡蛋品种外，各品种合约一般月份(合约上市至交割月份前一个月第九个交易日)非期货公司会员和客户持仓限额为：(单位：手)

品种

合约单边持仓规模

非期货公司会员

客户

黄大豆1号

单边持仓≤200,000

40,000

20,000

单边持仓＞200,000

单边持仓×20%

单边持仓×10%

黄大豆2号

单边持仓≤100,000

20,000

10,000

单边持仓＞100,000

单边持仓×20%

单边持仓×10%

豆粕

单边持仓≤200,000

40,000

20,000

单边持仓＞200,000

单边持仓×20%

单边持仓×10%

玉米

单边持仓≤200,000

40,000

20,000

单边持仓＞200,000

单边持仓×20%

单边持仓×10%

豆油

单边持仓≤100,000

20,000

10,000

单边持仓＞100,000

单边持仓×20%

单边持仓×10%

棕榈油

单边持仓≤50,000

10,000

5,000

单边持仓＞50,000

单边持仓×20%

单边持仓×10%

线型低密度聚乙烯

单边持仓≤100,000

20,000

10,000

单边持仓＞100,000

单边持仓×20%

单边持仓×10%

聚氯乙烯

单边持仓≤200,000

40,000

20,000

单边持仓＞200,000

单边持仓×20%

单边持仓×10%

焦炭

单边持仓≤50,000

2,400

2,400

单边持仓＞50,000

焦煤

单边持仓≤80,000

5,000

5,000

单边持仓＞80,000

铁矿石

单边持仓≤200,000

20,000

20,000

单边持仓＞200,000

单边持仓×10%

单边持仓×10%

纤维板

单边持仓≤160,000

16000

16000

单边持仓＞160,000

单边持仓×10%

单边持仓×10%

胶合板

单边持仓≤60,000

6000

6000

单边持仓＞60,000

单边持仓×10%

单边持仓×10%

聚丙烯

单边持仓≤200,000

20,000

20,000

单边持仓＞200,000

单边持仓×10%

单边持仓×10%

玉米淀粉

单边持仓≤150,000

15,000

15,000

单边持仓＞150,000

单边持仓×10%

单边持仓×10%

除鸡蛋品种外，各品种合约自交割月份前一个月第十个交易日至交割月期间非期货公司会员和客户持仓限额为：(单位：手)

品种

时间段

非期货公司会员

客户

黄大豆1号

交割月前一个月第十个交易日起

10,000

5,000

交割月份

5,000

2,500

黄大豆2号

交割月前一个月第十个交易日起

10,000

5,000

交割月份

5,000

2,500

豆粕

交割月前一个月第十个交易日起

10,000

5,000

交割月份

5,000

2,500

豆油

交割月前一个月第十个交易日起

4,000

2,000

交割月份

2,000

1,000

棕榈油

交割月前一个月第十个交易日起

2,000

1,000

交割月份

1,000

500

玉米

交割月前一个月第十个交易日起

20,000

10,000

交割月份

10,000

5,000

线型低密度聚乙烯

交割月前一个月第十个交易日起

4,000

2,000

交割月份

2,000

1,000

聚氯乙烯

交割月前一个月第十个交易日起

10,000

5,000

交割月份

5,000

2,500

焦炭

交割月前一个月第十个交易日起

900

900

交割月份

300

300

焦煤

交割月前一个月第十个交易日起

1,500

1,500

交割月份

500

500

铁矿石

交割月前一个月第十个交易日起

6,000

6,000

交割月份

2,000

2,000

纤维板

交割月前一个月第十个交易日起

400

400

交割月份

100

100

胶合板

交割月前一个月第十个交易日起

80

80

交割月份

20

20

聚丙烯

交割月前一个月第十个交易日起

5,000

5,000

交割月份

2,500

2,500

玉米淀粉

交割月前一个月第十个交易日起

4,500

4,500

交割月份

1,500

1,500

鸡蛋合约非期货公司会员和客户持仓限额为：(单位：手)

交易时间段

非期货公司会员

客户

合约上市起

300

300

交割月前一个月第一个交易日起

100

100

交割月前一个月第十个交易日起

30

30

交割月份

5

5

第二十六条 非期货公司会员或客户的持仓数量不得超过交易所规定的持仓限额，超过持仓限额的，不得同方向开仓交易。对超过持仓限额的非期货公司会员或客户，交易所将于下一交易日按有关规定执行强行平仓。

一个客户在不同期货公司会员处开有多个交易编码，其持仓量合计超出限仓数额的，由交易所指定有关期货公司会员对该客户超额持仓执行强行平仓。

第二十七条 交易所实行交易限额制度。交易限额是指交易所规定会员或者客户对某一合约在某一期限内开仓的最大数量。交易所可以根据市场情况，对不同上市品种、合约，对部分或者全部的会员、客户，制定交易限额，具体标准由交易所另行公布。

套期保值交易的开仓数量不受本条前款限制。

第二十八条 非期货公司会员或者客户的开仓数量不得超过交易所规定的交易限额。对超过交易限额的非期货公司会员或者客户，交易所可以采取电话提示、要求报告情况、要求提交书面承诺、列入重点监管名单、暂停开仓交易等措施。

第二十九条 交易所实行大户报告制度。当非期货公司会员或客户某品种持仓合约的投机头寸达到交易所对其规定的投机头寸持仓限量80%以上(含本数)时, 非期货公司会员或客户应向交易所报告其资金情况、头寸情况，客户须通过期货公司会员报告。交易所可根据市场风险状况，调整改变持仓报告水平。

第三十条 非期货公司会员或客户的持仓达到交易所报告界限的，非期货公司会员或客户应主动于下一交易日15:00时前向交易所报告。如需再次报告或补充报告，交易所将通知有关会员。

第三十一条 达到交易所报告界限的非期货公司会员应向交易所提供下列材料：

(一)填写完整的《非期货公司会员大户报告表》(见附件2)，内容包括会员名称、会员号、合约代码、现有持仓、持仓性质、持仓保证金、可动用资金、持仓意向、预报交割数量、申请交割数量;

(二)资金来源说明;

(三)交易所要求提供的其他材料。

第三十二条 达到交易所报告界限的客户应提供下列材料：

(一)填写完整的《客户大户报告表》(见附件3)，内容包括会员名称、会员号、客户名称和编码、合约代码、现有持仓、持仓性质、持仓保证金、可动用资金、持仓意向、预报交割数量、申请交割数量等;

(二)资金来源说明;

(三)开户材料及当日结算单据;

(四)交易所要求提供的其他材料。

第三十三条 期货公司会员应对达到交易所报告界限的客户所提供的有关材料进行初审，然后转交交易所。期货公司会员应保证客户所提供的材料的真实性。

第三十四条 交易所将不定期地对会员或客户提供的材料进行核查。

第三十五条 客户在不同期货公司会员处开有多个交易编码，各交易编码持有头寸合计达到报告界限，由交易所指定并通知有关期货公司会员，负责报送该客户应报告情况的有关材料。

第三十六条 为控制市场风险，交易所实行强行平仓制度。强行平仓是指当会员、客户违规时，交易所对有关持仓实行平仓的一种强制措施。

第三十七条 当会员、客户出现下列情形之一时，交易所有权对其持仓进行强行平仓：

(一)会员结算准备金余额小于零，并未能在规定时限内补足的;

(二)非期货公司会员和客户持仓量超出其限仓规定的;

(三)因违规受到交易所强行平仓处罚的;

(四)根据交易所的紧急措施应予强行平仓的;

(五)其他应予强行平仓的。

第三十八条 强行平仓的执行原则：

强行平仓先由会员自己执行，除交易所特别规定外，对开设夜盘交易的品种，其时限为夜盘交易小节和第一节交易时间内;对未开设夜盘交易的品种，其时限为第一节交易时间内。若时限内会员未执行完毕，则由交易所强制执行。因结算准备金小于零而被要求强行平仓的，在保证金补足至最低结算准备金余额前，禁止相关会员的开仓交易。

(一)由会员单位执行的强行平仓头寸的确定

1. 属第三十七条第(一)、(二)项的强行平仓，其需强行平仓头寸由会员单位自行确定，只要强行平仓结果符合交易所规则即可。

2. 属第三十七条第(三)、(四)、(五)项的强行平仓，其需强行平仓头寸由交易所确定。

(二)由交易所执行的强行平仓头寸的确定

1. 属第三十七条第(一)项的强行平仓，该会员所有客户按交易保证金等比例平仓原则进行强行平仓：

平仓比例 = 会员应追加交易保证金 /会员交易保证金总额×100%

客户应平仓释放交易保证金 = 该客户交易保证金总额×平仓比例

其客户需要强行平仓的头寸由交易所按先投机、后套期保值的原则;并按上一交易日闭市后合约总持仓量由大到小顺序，先选择持仓量大的合约作为强行平仓的合约。

若多个会员需要强行平仓的，按追加保证金由大到小的顺序，先平需要追加保证金大的会员。

2. 属第三十七条第(二)项的强行平仓：若既有投机持仓超仓也有保值持仓超仓，则按先投机持仓后保值持仓的顺序强行平仓。

若客户在多个期货公司会员处持有投机持仓，则按该客户投机持仓数量由大到小的顺序选择期货公司会员强行平仓。若多个客户投机持仓超仓，则按客户投机超仓数量由大到小顺序强行平仓。

3. 属第三十七条第(三)、(四)、(五)项的强行平仓，强行平仓头寸由交易所根据涉及的会员和客户具体情况确定。

若会员同时满足第三十七条第(一)、(二)项情况，交易所先按第(二)项情况确定强行平仓头寸，再按第(一)项情况确定强行平仓头寸。

第三十九条 强行平仓的执行：

(一)通知。

交易所以“强行平仓通知书”(以下简称通知书)的形式向有关会员下达强行平仓要求。通知书除交易所特别送达以外，通过会员服务系统随当日结算数据发送，有关会员可以通过会员服务系统获得。

(二)执行及确认。

1. 开市后，有关会员必须首先自行平仓，直至达到平仓要求;

2. 超过会员自行强行平仓时限而未执行完毕的，剩余部份由交易所直接执行强行平仓;

3. 强行平仓执行完毕后，由交易所记录执行结果并存档;

4. 强行平仓结果随当日成交记录发送，有关会员可以通过会员服务系统获得。

第四十条 强行平仓的价格通过市场交易形成。

第四十一条 如因价格涨跌停板或其他市场原因而无法在当日完成全部强行平仓的，交易所根据结算结果，对该会员或客户做出相应的处理。

第四十二条 由于价格涨跌停板限制或其他市场原因，有关持仓的强行平仓只能延时完成的，因此发生的亏损，仍由直接责任人承担;未能完成平仓的，该持仓持有者须继续对此承担持仓责任或交割义务。

第四十三条 除第三十七条第(三)项外，强行平仓产生的盈利或者亏损均归持仓人。持仓人是客户的，强行平仓后发生的亏损，由该客户开户所在期货公司会员先行承担后，自行向该客户追索。

本办法第三十七条第(三)项实施的强行平仓，亏损由相应的会员或客户承担，盈利计入交易所营业外收入。

会员或客户强行平仓产生的盈利或者亏损根据《大连商品交易所结算细则》平仓盈亏有关规定计算。

第四十四条 在期货交易过程中，当出现以下情形之一的，交易所可以宣布进入异常情况，采取紧急措施化解风险：

(一)地震、水灾、火灾等不可抗力或计算机系统故障等不可归责于交易所的原因导致交易无法正常进行;

(二)会员出现结算、交割危机，对市场正在产生或者将产生重大影响;

(三)期货价格出现同方向连续涨跌停板,有根据认为会员或者客户违反交易所交易规则及其实施细则并且对市场正在产生或者即将产生重大影响;

(四)交易所规定的其他情况。

出现前款第(一)项异常情况时，交易所总经理可以采取调整开市收市时间、暂停交易的紧急措施;出现前款第(二)、(三)、(四)项异常情况时，理事会可以决定采取调整开市收市时间、暂停交易、调整涨跌停板幅度、调整交易保证金、暂停开新仓、限期平仓、强行平仓、限制出金等紧急措施;

第四十五条 在棕榈油期货交易过程中，因战争、社会动荡、自然灾害等因素对棕榈油进口正在产生或者即将产生重大影响时，交易所可以宣布进入异常情况，交易所总经理可以采取调整开市收市时间、暂停交易、终止交易的紧急措施。终止交易当天结算时，棕榈油各合约月份全部持仓按照上一交易日结算价进行平仓。

第四十六条 交易所宣布异常情况并决定采取紧急措施前必须报告中国证监会。

对棕榈油合约采取终止交易紧急措施的，应当经中国证监会批准。

第四十七条 在鸡蛋期货交易过程中，当发生重大疫情且一定比例交割仓库库区处于疫区时，交易所可以宣布进入异常情况，交易所总经理可以采取暂停交易、终止交易的紧急措施。终止交易当天结算时，鸡蛋各合约月份全部持仓按照上一交易日结算价进行平仓。

第四十八条 交易所宣布进入异常情况并决定暂停交易时，暂停交易的期限不得超过3个交易日，但经中国证监会批准延长的除外。

第四十九条 发生技术故障，存在下列情形时，交易所不承担责任：

(一)因不可抗力引发的技术故障;

(二)非因交易所过错引发的技术故障;

(三)法律、法规、规章规定的其他免责情形。

第五十条 交易所实行风险警示制度。当交易所认为必要时，可以分别或同时采取要求报告情况、谈话提醒、发布风险提示函等措施中的一种或多种，以警示和化解风险。

第五十一条 出现下列情形之一的，交易所可以要求会员或客户报告情况，或约见指定的会员高管人员或客户谈话提醒风险：

(一) 期货价格出现异常变动;

(二) 会员或客户交易行为异常;

(三) 会员或客户持仓变化较大;

(四) 会员资金变化较大;

(五) 会员或客户涉嫌违规;

(六) 会员或客户被投诉;

(七) 会员涉及司法调查或诉讼案件;

(八) 交易所认定的其他情形。

交易所要求会员或客户报告情况的，会员或客户应当按照交易所要求的时间、内容和方式如实报告。

交易所实施谈话提醒的，会员或客户应当按照交易所要求的时间、地点和方式认真履行。如果使用电话提醒方式，应保留电话录音;如果当面谈话，应保存谈话记录。

第五十二条 发生下列情形之一的，交易所可以向全体或部分会员和客户发出风险提示函：

(一)期货市场交易出现异常变化;

(二)国内外期货或现货市场发生较大变化;

(三)会员或客户涉嫌违规;

(四)会员或客户交易存在较大风险;

(五)交易所认定的其他异常情形。

第五十三条 违反本办法规定的，交易所按《大连商品交易所违规处理办法》的有关规定处理。

第五十四条 本办法解释权属于大连商品交易所。

第五十五条 本办法自公布之日起实施。

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大连商品交易所风险管理办法

　　第一章 总则

　　第一条 为了加强期货交易风险管理，维护期货交易各方的合法权益，保证大连商品交易所(以下简称交易所)期货交易正常的进行，根据《大连商品交易所交易规则》，制定本办法。

　　第二条 交易所风险管理实行保证金制度、涨跌停板制度、限仓制度、交易限额制度、大户报告制度、强行平仓制度和风险警示制度。

　　第三条 交易所、会员、客户必须遵守本办法。

　　第二章 保证金制度

　　第四条 交易所实行保证金制度。黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、豆油、棕榈油、玉米、线型低密度聚乙烯、聚氯乙烯、焦炭、焦煤、铁矿石、鸡蛋、纤维板、胶合板、聚丙烯、玉米淀粉期货合约的最低交易保证金为合约价值的5%。

　　新开仓交易保证金按前一交易日结算时交易保证金收取。

　　交易所可以根据市场情况调整各合约交易保证金标准。

　　第五条 自交易所上市的商品期货合约进入交割月份前一个月第十五个交易日起，交易所将分时间段逐步提高该合约的交易保证金。合约在某一交易时间段的交易保证金标准自该交易时间段起始日前一交易日结算时起执行。

　　交易所上市的商品期货合约临近交割期时交易保证金收取标准为：

　　第六条 交易所可根据合约持仓量的增加提高交易保证金标准，并向市场公布。

　　第七条 当某期货合约出现涨跌停板的情况，则该期货合约的交易保证金按本办法第三章的有关规定执行。

　　第八条 当某期货合约连续三个交易日按结算价计算的涨（跌）幅之和达到合约规定的最大涨跌幅的2倍，连续四个交易日按结算价计算的涨（跌）幅之和达到合约规定的最大涨跌幅的2.5倍，连续五个交易日按结算价计算的涨（跌）幅之和达到合约规定的最大涨跌幅的3倍时，交易所有权根据市场情况，采取单边或双边、同比例或不同比例、部分会员或全部会员提高交易保证金的措施。提高交易保证金的幅度不高于合约规定交易保证金的1倍。

　　交易所采取上述措施须事先报告中国证监会。

　　第九条 如遇法定节假日休市时间较长，交易所可以根据市场情况在休市前调整合约交易保证金标准和涨跌停板幅度。

　　第十条 对同时满足本办法有关调整交易保证金规定的合约，其交易保证金按照规定交易保证金数值中的较大值收取。

　　第三章 涨跌停板制度

　　第十一条 交易所实行价格涨跌停板制度，由交易所制定各期货合约的每日最大价格波动幅度。交易所可以根据市场情况调整各合约涨跌停板幅度。

　　对同时满足本办法有关调整涨跌停板幅度规定的合约，其涨跌停板幅度按照规定涨跌停板幅度数值中的较大值确定。

　　第十二条 黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、豆油、棕榈油、玉米、线型低密度聚乙烯、聚氯乙烯、焦炭、焦煤、铁矿石、鸡蛋、纤维板、胶合板、聚丙烯、玉米淀粉合约交割月份以前的月份涨跌停板幅度为上一交易日结算价的4%，交割月份的涨跌停板幅度为上一交易日结算价的6%。

　　新上市期货合约的涨跌停板幅度为合约规定涨跌停板幅度的两倍，如合约有成交则于下一交易日恢复到合约规定的涨跌停板幅度；如合约无成交，则下一交易日继续执行前一交易日涨跌停板幅度。

　　第十三条 当某期货合约以涨跌停板价格申报时，成交撮合原则实行平仓优先和时间优先的原则。

　　第十四条 涨(跌)停板单边无连续报价是指某一期货合约在某一交易日收市前5分钟内出现只有停板价位的买入(卖出)申报、没有停板价位的卖出(买入)申报,或者一有卖出(买入)申报就成交、但未打开停板价位的情况。

　　第十五条 当交易所上市的商品期货合约在某一交易日（该交易日记为第N个交易日，之后第1个、第2个、第3个交易日分别记为第N+1、第N+2、第N+3个交易日，以此类推）出现涨跌停板单边无连续报价的情况，则该合约第N+1个交易日涨跌停板幅度在第N个交易日涨跌停板幅度的基础上增加3个百分点（例，如果第N个交易日涨跌停板幅度为前一交易日结算价的4%，则第N+1个交易日涨跌停板幅度则为第N个交易日结算价的7%，下同）。第N个交易日结算时，该合约交易保证金标准为在第N+1个交易日涨跌停板幅度的基础上增加2个百分点（例，如果第N+1个交易日涨跌停板幅度为第N个交易日结算价的7%，则第N个交易日结算时，该合约保证金标准为合约价值的9%，下同）。若该合约调整后的交易保证金标准低于第N个交易日前一交易日结算时的交易保证金标准，则按第N个交易日前一交易日结算时该合约交易保证金标准收取；若第N个交易日为该合约上市挂盘后第1个交易日，则该合约上市挂盘当日交易保证金标准视为该合约第N个交易日前一交易日结算时的交易保证金标准。

　　若第N+1个交易日出现与第N个交易日同方向涨跌停板单边无连续报价的情况，则该合约第N+2个交易日涨跌停板幅度在第N+1个交易日涨跌停板幅度的基础上增加2个百分点。第N+1个交易日结算时，该合约交易保证金标准为在第N+2个交易日涨跌停板幅度的基础上增加2个百分点。若该合约调整后的交易保证金标准低于第N个交易日结算时的交易保证金标准，则按第N个交易日结算时该合约的交易保证金标准收取。

　　若第N+2个及以后交易日出现与第N+1个交易日同方向涨跌停板单边无连续报价情况，则从第N+3个交易日开始，涨跌停板幅度和交易保证金标准与第N+2个交易日一致，直至合约不再出现同方向涨跌停板单边无连续报价的情况。

　　第十六条 当第N+1个及以后交易日出现与前一交易日反方向涨跌停板单边无连续报价的情况，则该交易日视为第N个交易日。

　　第十七条 当第N+1个及以后交易日未出现涨跌停板单边无连续报价的情况，则该交易日结算时交易保证金恢复到正常水平，下一交易日的涨跌停板幅度恢复到正常水平。

　　第十八条 若焦炭、焦煤、铁矿石、鸡蛋、纤维板、胶合板、聚丙烯、玉米淀粉以外品种合约第N+2个交易日出现与第N+1个交易日同方向涨跌停板单边无连续报价的情况，则在第N+2个交易日收市后，交易所将进行强制减仓。如连续同方向涨跌停板系因会员或客户交易行为异常引发，则按第八章规定处理。

　　当焦炭、焦煤、铁矿石、鸡蛋、纤维板、胶合板、聚丙烯、玉米淀粉合约第N+2个交易日出现与第N+1个交易日同方向涨跌停板单边无连续报价的情况时，若第N+2个交易日是该合约的最后交易日，则该合约直接进入交割；若第N+3个交易日是该合约的最后交易日，则第N+3个交易日该合约按第N+2个交易日的涨跌停板和保证金水平继续交易；除上述两种情况之外，交易所可在第N+2个交易日根据市场情况决定并公告，对该合约实施下列两种措施中的任意一种：

　　措施一：在第N+3个交易日，交易所采取单边或双边、同比例或不同比例、部分会员或全部会员提高交易保证金，暂停部分会员或全部会员开新仓，调整涨跌停板幅度，限制出金，限期平仓，强行平仓等措施中的一种或多种化解市场风险。

　　措施二：在第N+2个交易日收市后，交易所将进行强制减仓。

　　第十九条 强制减仓是指交易所将当日以涨跌停板价申报的未成交平仓报单,以当日涨跌停板价与该合约净持仓盈利客户(或非期货公司会员，下同)按持仓比例自动撮合成交。同一客户持有双向头寸, 则其净持仓部分的平仓报单参与强制减仓计算，其余平仓报单与其对锁持仓自动对冲。具体强制减仓方法如下：

　　（一）申报平仓数量的确定:

　　在第N +2个交易日收市后,已在计算机系统中以涨跌停板价申报无法成交的、且客户合约的单位净持仓亏损大于或等于第N +2个交易日结算价的5%（棕榈油合约标准为4%）的所有持仓。

　　若客户不愿按上述方法平仓可在收市前撤单,不作为申报的平仓报单。

　　（二）客户单位净持仓盈亏的确定:

　　客户该合约持仓盈亏总和

　　客户该合约单位净持仓盈亏= ────────────────

　　客户该合约净持仓量×交易单位

　　客户该合约持仓盈亏总和，是指客户该合约的全部持仓按其实际成交价与当日结算价之差计算的盈亏总和。

　　（三）净持仓盈利客户平仓范围的确定:

　　根据上述方法计算的客户单位净持仓盈利大于零的客户的所有投机持仓以及客户单位净持仓盈利大于或等于第N +2个交易日结算价的7%的保值持仓都列入平仓范围。

　　（四）平仓数量的分配原则及方法:

　　1. 平仓数量的分配原则

　　（1）在平仓范围内按盈利的大小和投机与保值的不同分成四级,逐级进行分配。

　　首先分配给属平仓范围内单位净持仓盈利大于或等于第N+2个交易日结算价的6%以上的投机持仓（以下简称盈利6%以上的投机持仓）;

　　其次分配给单位净持仓盈利大于或等于第N+2个交易日结算价的3%以上而小于6%的投机持仓（以下简称盈利3%以上的投机持仓）;

　　再次分配给单位净持仓盈利小于第N+2个交易日结算价的3%而大于零的投机持仓（以下简称盈利大于零的投机持仓）;

　　最后分配给单位净持仓盈利大于或等于第N+2个交易日结算价的7%的保值持仓（以下简称盈利7%保值持仓）。

　　（2）以上各级分配比例均按申报平仓数量(剩余申报平仓数量)与各级可平仓的盈利持仓数量之比进行分配。

　　2. 平仓数量的分配方法及步骤:

　　若单位净持仓盈利6%以上的投机持仓数量大于或等于申报平仓数量,则根据申报平仓数量与单位净持仓盈利6%以上的投机持仓数量的比例,将申报平仓数量向单位净持仓盈利6%以上的投机持仓分配实际平仓数量;

　　若单位净持仓盈利6%以上的投机持仓数量小于申报平仓数量, 则根据单位净持仓盈利6%以上的投机持仓数量与申报平仓数量的比例，将单位净持仓盈利6%以上的投机持仓数量向申报平仓客户分配实际平仓数量。再把剩余的申报平仓数量按上述的分配方法向单位净持仓盈利3%以上的投机持仓分配;若还有剩余,则再向单位净持仓盈利大于零的投机持仓分配;若还有剩余,则再向单位净持仓盈利7%的保值持仓分配。若还有剩余则不再分配。

　　分配平仓数量以“手”为单位,不足一手的按如下方法计算：首先对每个交易编码所分配到的平仓数量的整数部分进行分配，然后按小数部分由大到小的顺序“进位取整”进行分配。

　　（五）强制减仓的执行

　　强制减仓于第N +2个交易日收市后由交易系统按强制减仓原则自动执行，强制减仓结果作为第N +2个交易日会员的交易结果。

　　（六）强制减仓的价格

　　强制减仓的价格为该合约第N +2个交易日的涨(跌)停板价。

　　（七）由上述减仓造成的经济损失由会员及其客户承担。

　　第二十条 该合约在采取上述措施后若风险仍未释放，则交易所宣布为异常情况，并按有关规定采取风险控制措施。

　　第四章 限仓制度

　　第二十一条 交易所实行限仓制度。限仓是指交易所规定会员或客户可以持有的，按单边计算的某一合约投机头寸的最大数额。

　　第二十二条 限仓实行以下基本制度：

　　（一）根据不同期货品种的具体情况，分别确定每一品种每一月份合约的限仓数额；

　　（二）某一月份合约在其交易过程中的不同阶段，分别适用不同的限仓数额，进入交割月份的合约限仓数额从严控制；

　　（三）套期保值交易头寸实行审批制，其持仓不受限制。

　　第二十三条 同一客户在不同期货公司会员处开有多个交易编码，各交易编码上所有持仓头寸的合计数，不得超出一个客户的限仓数额。

　　第二十四条  非期货公司会员和客户采取不同的限仓要求：

　　焦炭、焦煤、鸡蛋以外品种合约上市交易的一般月份（合约上市至交割月份前一个月第九个交易日）期间，当该合约的单边持仓量达到一定规模起，非期货公司会员和客户按单边持仓量的一定比例确定限仓数额；在该合约的单边持仓量达到该规模前，非期货公司会员和客户该合约限仓数额以绝对量方式规定。在合约进入交割月份前一个月第十个交易日至交割月期间，非期货公司会员和客户限仓数额以绝对量方式规定。焦炭、焦煤、鸡蛋品种非期货公司会员和客户的限仓数额以绝对量方式规定。

　　第二十五条 除鸡蛋品种外，各品种合约一般月份（合约上市至交割月份前一个月第九个交易日）非期货公司会员和客户持仓限额为：（单位：手）

　　除鸡蛋品种外，各品种合约自交割月份前一个月第十个交易日至交割月期间非期货公司会员和客户持仓限额为：（单位：手）

　　鸡蛋合约非期货公司会员和客户持仓限额为：（单位：手）

　　第二十六条  非期货公司会员或客户的持仓数量不得超过交易所规定的持仓限额，超过持仓限额的，不得同方向开仓交易。对超过持仓限额的非期货公司会员或客户，交易所将于下一交易日按有关规定执行强行平仓。

　　一个客户在不同期货公司会员处开有多个交易编码，其持仓量合计超出限仓数额的，由交易所指定有关期货公司会员对该客户超额持仓执行强行平仓。

　　第五章  交易限额制度

　　第二十七条 交易所实行交易限额制度。交易限额是指交易所规定会员或者客户对某一合约在某一期限内开仓的最大数量。交易所可以根据市场情况，对不同上市品种、合约，对部分或者全部的会员、客户，制定交易限额，具体标准由交易所另行公布。

　　套期保值交易的开仓数量不受本条前款限制。

　　第二十八条 非期货公司会员或者客户的开仓数量不得超过交易所规定的交易限额。对超过交易限额的非期货公司会员或者客户，交易所可以采取电话提示、要求报告情况、要求提交书面承诺、列入重点监管名单、暂停开仓交易等措施。

　　第六章 大户报告制度

　　第二十九条 交易所实行大户报告制度。当非期货公司会员或客户某品种持仓合约的投机头寸达到交易所对其规定的投机头寸持仓限量80%以上（含本数）时, 非期货公司会员或客户应向交易所报告其资金情况、头寸情况，客户须通过期货公司会员报告。交易所可根据市场风险状况，调整改变持仓报告水平。

　　第三十条 非期货公司会员或客户的持仓达到交易所报告界限的，非期货公司会员或客户应主动于下一交易日15:00时前向交易所报告。如需再次报告或补充报告，交易所将通知有关会员。

　　第三十一条 达到交易所报告界限的非期货公司会员应向交易所提供下列材料：

　　（一）填写完整的《非期货公司会员大户报告表》（见附件2），内容包括会员名称、会员号、合约代码、现有持仓、持仓性质、持仓保证金、可动用资金、持仓意向、预报交割数量、申请交割数量；

　　（二）资金来源说明；

　　（三）交易所要求提供的其他材料。

　　第三十二条 达到交易所报告界限的客户应提供下列材料：

　　（一）填写完整的《客户大户报告表》（见附件3），内容包括会员名称、会员号、客户名称和编码、合约代码、现有持仓、持仓性质、持仓保证金、可动用资金、持仓意向、预报交割数量、申请交割数量等；

　　（二）资金来源说明；

　　（三）开户材料及当日结算单据；

　　（四）交易所要求提供的其他材料。

　　第三十三条 期货公司会员应对达到交易所报告界限的客户所提供的有关材料进行初审，然后转交交易所。期货公司会员应保证客户所提供的材料的真实性。

　　第三十四条 交易所将不定期地对会员或客户提供的材料进行核查。

　　第三十五条 客户在不同期货公司会员处开有多个交易编码，各交易编码持有头寸合计达到报告界限，由交易所指定并通知有关期货公司会员，负责报送该客户应报告情况的有关材料。

　　第七章 强行平仓制度

　　第三十六条 为控制市场风险，交易所实行强行平仓制度。强行平仓是指当会员、客户违规时，交易所对有关持仓实行平仓的一种强制措施。

　　第三十七条 当会员、客户出现下列情形之一时，交易所有权对其持仓进行强行平仓：

　　（一）会员结算准备金余额小于零，并未能在规定时限内补足的；

　　（二）非期货公司会员和客户持仓量超出其限仓规定的；

　　（三）因违规受到交易所强行平仓处罚的；

　　（四）根据交易所的紧急措施应予强行平仓的；

　　（五）其他应予强行平仓的。

　　第三十八条 强行平仓的执行原则：

　　强行平仓先由会员自己执行，除交易所特别规定外，对开设夜盘交易的品种，其时限为夜盘交易小节和第一节交易时间内；对未开设夜盘交易的品种，其时限为第一节交易时间内。若时限内会员未执行完毕，则由交易所强制执行。因结算准备金小于零而被要求强行平仓的，在保证金补足至最低结算准备金余额前，禁止相关会员的开仓交易。

　　（一）由会员单位执行的强行平仓头寸的确定

　　1. 属第三十七条第（一）、（二）项的强行平仓，其需强行平仓头寸由会员单位自行确定，只要强行平仓结果符合交易所规则即可。

　　2. 属第三十七条第（三）、（四）、（五）项的强行平仓，其需强行平仓头寸由交易所确定。

　　（二）由交易所执行的强行平仓头寸的确定

　　1. 属第三十七条第（一）项的强行平仓，该会员所有客户按交易保证金等比例平仓原则进行强行平仓：

　　平仓比例 = 会员应追加交易保证金 /会员交易保证金总额×100%

　　客户应平仓释放交易保证金 = 该客户交易保证金总额×平仓比例

　　其客户需要强行平仓的头寸由交易所按先投机、后套期保值的原则；并按上一交易日闭市后合约总持仓量由大到小顺序，先选择持仓量大的合约作为强行平仓的合约。

　　若多个会员需要强行平仓的，按追加保证金由大到小的顺序，先平需要追加保证金大的会员。

　　2. 属第三十七条第（二）项的强行平仓：若既有投机持仓超仓也有保值持仓超仓，则按先投机持仓后保值持仓的顺序强行平仓。

　　若客户在多个期货公司会员处持有投机持仓，则按该客户投机持仓数量由大到小的顺序选择期货公司会员强行平仓。若多个客户投机持仓超仓，则按客户投机超仓数量由大到小顺序强行平仓。

　　3. 属第三十七条第（三）、（四）、（五）项的强行平仓，强行平仓头寸由交易所根据涉及的会员和客户具体情况确定。

　　若会员同时满足第三十七条第（一）、（二）项情况，交易所先按第（二）项情况确定强行平仓头寸，再按第（一）项情况确定强行平仓头寸。

　　第三十九条 强行平仓的执行：

　　（一）通知。

　　交易所以“强行平仓通知书”（以下简称通知书）的形式向有关会员下达强行平仓要求。通知书除交易所特别送达以外，通过会员服务系统随当日结算数据发送，有关会员可以通过会员服务系统获得。

　　（二）执行及确认。

　　1. 开市后，有关会员必须首先自行平仓，直至达到平仓要求；

　　2. 超过会员自行强行平仓时限而未执行完毕的，剩余部份由交易所直接执行强行平仓；

　　3. 强行平仓执行完毕后，由交易所记录执行结果并存档；

　　4. 强行平仓结果随当日成交记录发送，有关会员可以通过会员服务系统获得。

　　第四十条 强行平仓的价格通过市场交易形成。

　　第四十一条 如因价格涨跌停板或其他市场原因而无法在当日完成全部强行平仓的，交易所根据结算结果，对该会员或客户做出相应的处理。

　　第四十二条 由于价格涨跌停板限制或其他市场原因，有关持仓的强行平仓只能延时完成的，因此发生的亏损，仍由直接责任人承担；未能完成平仓的，该持仓持有者须继续对此承担持仓责任或交割义务。

　　第四十三条 除第三十七条第（三）项外，强行平仓产生的盈利或者亏损均归持仓人。持仓人是客户的，强行平仓后发生的亏损，由该客户开户所在期货公司会员先行承担后，自行向该客户追索。

　　本办法第三十七条第（三）项实施的强行平仓，亏损由相应的会员或客户承担，盈利计入交易所营业外收入。

　　会员或客户强行平仓产生的盈利或者亏损根据《大连商品交易所结算细则》平仓盈亏有关规定计算。

　　第八章 异常情况处理

　　第四十四条 在期货交易过程中，当出现以下情形之一的，交易所可以宣布进入异常情况，采取紧急措施化解风险：

　　（一）地震、水灾、火灾等不可抗力或计算机系统故障等不可归责于交易所的原因导致交易无法正常进行；

　　（二）会员出现结算、交割危机，对市场正在产生或者将产生重大影响；

　　（三）期货价格出现同方向连续涨跌停板,有根据认为会员或者客户违反交易所交易规则及其实施细则并且对市场正在产生或者即将产生重大影响；

　　（四）交易所规定的其他情况。

　　出现前款第（一）项异常情况时，交易所总经理可以采取调整开市收市时间、暂停交易的紧急措施；出现前款第（二）、（三）、（四）项异常情况时，理事会可以决定采取调整开市收市时间、暂停交易、调整涨跌停板幅度、调整交易保证金、暂停开新仓、限期平仓、强行平仓、限制出金等紧急措施；

　　第四十五条 在棕榈油期货交易过程中，因战争、社会动荡、自然灾害等因素对棕榈油进口正在产生或者即将产生重大影响时，交易所可以宣布进入异常情况，交易所总经理可以采取调整开市收市时间、暂停交易、终止交易的紧急措施。终止交易当天结算时，棕榈油各合约月份全部持仓按照上一交易日结算价进行平仓。

　　第四十六条 交易所宣布异常情况并决定采取紧急措施前必须报告中国证监会。

　　对棕榈油合约采取终止交易紧急措施的，应当经中国证监会批准。

　　第四十七条 在鸡蛋期货交易过程中，当发生重大疫情且一定比例交割仓库库区处于疫区时，交易所可以宣布进入异常情况，交易所总经理可以采取暂停交易、终止交易的紧急措施。终止交易当天结算时，鸡蛋各合约月份全部持仓按照上一交易日结算价进行平仓。

　　第四十八条 交易所宣布进入异常情况并决定暂停交易时，暂停交易的期限不得超过3个交易日，但经中国证监会批准延长的除外。

　　第四十九条 发生技术故障，存在下列情形时，交易所不承担责任：

　　（一）因不可抗力引发的技术故障；

　　（二）非因交易所过错引发的技术故障；

　　（三）法律、法规、规章规定的其他免责情形。

　　第九章　风险警示制度

　　第五十条 交易所实行风险警示制度。当交易所认为必要时，可以分别或同时采取要求报告情况、谈话提醒、发布风险提示函等措施中的一种或多种，以警示和化解风险。

　　第五十一条 出现下列情形之一的，交易所可以要求会员或客户报告情况，或约见指定的会员高管人员或客户谈话提醒风险：

　　（一） 期货价格出现异常变动；

　　（二） 会员或客户交易行为异常；

　　（三） 会员或客户持仓变化较大；

　　（四） 会员资金变化较大；

　　（五） 会员或客户涉嫌违规；

　　（六） 会员或客户被投诉；

　　（七） 会员涉及司法调查或诉讼案件；

　　（八） 交易所认定的其他情形。

　　交易所要求会员或客户报告情况的，会员或客户应当按照交易所要求的时间、内容和方式如实报告。

　　交易所实施谈话提醒的，会员或客户应当按照交易所要求的时间、地点和方式认真履行。如果使用电话提醒方式，应保留电话录音；如果当面谈话，应保存谈话记录。

　　第五十二条 发生下列情形之一的，交易所可以向全体或部分会员和客户发出风险提示函：

　　（一）期货市场交易出现异常变化；

　　（二）国内外期货或现货市场发生较大变化；

　　（三）会员或客户涉嫌违规；

　　（四）会员或客户交易存在较大风险；

　　（五）交易所认定的其他异常情形。

　　第十章 附则

　　第五十三条 违反本办法规定的，交易所按《大连商品交易所违规处理办法》的有关规定处理。

　　第五十四条 本办法解释权属于大连商品交易所。

　　第五十五条 本办法自公布之日起实施。

连续三个涨跌停板后平仓数量的分配方法及步骤.doc

大连商品交易所非期货公司会员大户报告表.doc

大连商品交易所客户大户报告表.doc

大连商品交易所(6)

大连商品交易所豆粕期货合约示例

豆粕的基本情况

豆粕是大豆经过提取豆油后得到的一种副产品，按照提取的方法不同，可以分为一浸豆粕和二浸豆粕二种。其中以浸提法提取豆油后的副产品为一浸豆粕，而先以压榨取油，再经过浸提取油后所得的副产品称为二浸豆粕。在整个加工过程中，对温度的控制极为重要，温度过高会影响到蛋白质含量，从而直接关系到豆粕的质量和使用；温度过低会增加豆粕的水份含量，而水份含量高则会影响储存期内豆粕的质量。一浸豆粕的生产工艺较为先进，蛋白质含量高，是国内目前现货市场上流通的主要品种。

按照国家标准，豆粕分为三个等级，一级豆粕、二级豆粕和三级豆粕。从目前国内豆粕现货市场的情况看，1999年国内豆粕加工总量（不含进口豆粕）大约为1000万吨，其中一级豆粕大约占20%，二级豆粕占75%左右，三级豆粕约占5%，三个等级豆粕流通量的变化主要与大豆的品质有关。从不同等级豆粕的市场需求情况看，国内少数有实力的大型饲料厂使用一级豆粕，大多数饲料厂目前主要使用二级豆粕(蛋白含量43%)，二级豆粕仍是国内豆粕消费市场的主流产品，三级豆粕已很少使用。

豆粕一般呈不规则碎片状，颜色为浅黄色至浅褐色，味道具有烤大豆香味。豆粕的主要成分为：蛋白质40％～48%，赖氨酸2.5％～3.0％，色氨酸0.6％～0.7％，蛋氨酸0.5％～0.7％。

豆粕有哪些用途

豆粕是棉籽粕、花生粕、菜籽粕等12种动植物油粕饲料产品中产量最大，用途最广的一种。作为一种高蛋白质，豆粕是制作牲畜与家禽饲料的主要原料，还可以用于制作糕点食品，健康食品以及化妆品和抗菌素原料。

大约85%的豆粕被用于家禽和猪的饲养，豆粕内含的多种氨基酸适合于家禽和猪对营养的需求。实验表明，在不需额外加入动物性蛋白的情况下，仅豆粕中所含有的氨基酸就足以平衡家禽和猪的营养，从而促进牲畜的营养吸收。在家禽和生猪饲养中，豆粕得到了最大限度的利用。只有当棉籽粕和花生粕的单位蛋白成本远低于豆粕时才会被考虑到使用。事实上，豆粕已经成为其它蛋白源比较的基准品。

在奶牛的饲养过程中，味道鲜美、易于消化的豆粕能够提高出奶量。在肉用牛的饲养中，豆粕也是最重要的油籽粕之一。豆粕还被用于制成宠物食品。玉米、豆粕的简单混合食物与使用高动物蛋白制成的食品具有相同的价值。最近几年来，豆粕也被广泛地应用于水产养殖业中。豆粕中含有的多种氨基酸能够充分满足鱼类对氨基酸的特殊需要。

大连商品交易所(7)

大连商品交易所

六期（或新版）交易员软件功能说明书

. 概述

大连商品交易所新版交易员软件向交易席位，提供参与交易的人机交互界面，接收交易席位的委托定单发送至交易核心，通知交易席位从交易核心返回的定单确认、成交回报以及市场通知，向交易席位提供即时行情以及会员和客户的资金、持仓情况查询。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔。

. 界面功能

主界面包括五个区域，分别是：菜单区、行情区、下单区、查询区、按钮区。系统主界面如图所示：

图　系统主界面

界面布局说明

菜单包括系统、下单、查询、设置和帮助。

行情显示区域包括期货分页、套利分页和自定分页，默认共三个分页。

深度行情显示窗口为浮动窗口，活动范围限制在行情显示区域中。

下单区域包括期货下单和套利下单。

系统状态和当前时间显示在下单界面的最右侧。

最下方的查询区域只显示成交查询。

右下方的按钮区域包括：“预备定单”、“撤销定单”、“持仓信息”和“其他信息”。

点击按钮区域的按钮后，弹出对话框显示的默认位置为，左侧露出成交查询的一部分，上侧露出下单界面。

菜单功能

一级菜单

二级菜单

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登录系统

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弹出对话框，默认为日志查询区域

查询区域显示网格

作为标记性菜单，若该菜单被选中，前方标记对号，则成交查询区域、撤销定单查询区域、预备单查询区域、持仓信息查询区域、其他信息查询区域均显示网格；若该菜单被取消选中，前方无对号标记，则上述区域不显示网格。

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行情区

分页显示最优行情、深度行情

深度行情作为浮动窗口显示，可隐藏，在中可设置

针对当前行情下反向定单，自动填写合约、方向、价格

双击申买价、买量或申卖价、卖量

下单区

直接下单

期货下单

在下单区相应的分页内，录入定单，以键盘方式发送，并且需要提示是否下单、提示下单是否成功

套利下单

按钮区

预备定单

弹出对话框，实现预备单下单操作、查询操作和发送撤销操作功能

包括和两种下单界面，预备单查询区域和预备单操作区域

撤销定单

弹出对话框，实现委托查询操作、撤单操作功能

包括委托查询区域和撤单操作区域

持仓信息

弹出对话框，实现客户持仓信息查询操作

包括通过客户列表选择单个客户的持仓信息查询，以及输入客户代码直接定位到该客户的持仓信息查询操作

其他信息

弹出对话框

包括、、和查询

查询区

成交查询

状态栏

显示当前交易状态

显示交易日、时间

快捷键说明

显示隐藏深度行情窗口：

期货下单：

套利下单：

预备定单对话框：

撤销定单对话框：

其他信息对话框：

快捷持仓查询对话框：

普通无属性下单界面：

快捷无属性下单界面：

普通有属性下单界面：

快捷有属性下单界面：

注意：下单界面的快捷键，只有在下单输入框的光标处于激活状态下时起作用。

. 委托下单

下单就是录入投资者对于某个特定合约的买卖交易意向，可操作的定单对象按照合约类型可分为期货定单和套利定单。定单通过交易员软件发送至交易核心按照撮合规则进行撮合。聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測。

期货下单、套利下单采用统一的界面风格和操作模式（详见期货下单之描述，套利下单界面只描述特殊操作）：

下单界面有普通无属性、快捷无属性、普通有属性和快捷有属性四种风格，系统提供快捷键切换。主要区别是合约、定单类型以及属性的指定方式：残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭骒。

普通无属性下单方式（系统默认）：依次录入品种、交割月份指定合约；不提供定单类型和属性的设定，以限价单报入、无任何定单属性。酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧荭。

快捷无属性下单方式：使用席位自定义的合约代码快捷键录入合约代码；不提供定单类型和属性的设定，以限价单报入、无任何定单属性。彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑诒尔。

普通有属性下单方式：依次录入品种、交割月份指定合约；界面中提供定单类型、定单属性供选择。

快捷有属性下单方式：使用席位自定义的合约代码快捷键录入合约代码；界面中提供定单类型、定单属性供选择。

注意：也可以双击最优行情、深度行情、自定义行情快速下单，在行情中双击[申买价]、[买量]或[申卖价]、[卖量]数据，下单区自动定位至该合约下单标签页，并自动填写合约代码、买卖、价格：点击买量或申买价下卖单，取申买价；点击卖量或申卖价下买单，取申卖价。例如：双击申买价，则自动定位至期货下单标签页，并自动填写、卖、价格，光标定位至第一个未锁定的编辑框。謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔點鉍。

各个下单界面的共性：

下单区域包括的下单界面有：期货下单和套利下单两种下单界面。快捷键分别为、。

双击行情进行快捷下单时，下单界面与相对应的合约类型一致，比如双击套利行情，则下单界面自动切换至套利下单界面，内容自动填充到下单界面中。厦礴恳蹒骈時盡继價骚卺癩。

期货下单（四个）、套利下单（两个），预备单（期货预备、套利预备）下单成功后，价格编辑框均清空（同时清空定单类型和定单属性）（其中：市价止损（盈）单、限价止损（盈）单均清空“止损（盈）价”和“触发后限价”）。茕桢广鳓鯡选块网羈泪镀齐。

当编辑框中内容为空时，不可进行锁定操作。

鼠标点击下单界面中的任何位置（除编辑框），光标立即显示在第一个未锁定的编辑框中。

当深度行情被激活，在下单界面输入品种合约时，深度行情显示区立即显示该品种合约的深度行情。

期货下单

期货下单的四种下单界面

普通无属性期货下单界面，

快捷无属性期货下单界面，

普通有属性期货下单界面，

快捷有属性期货下单界面，

界面说明：

录入界面要素，界面中各要素均必填：

[合约]部分可以在普通下单界面通过输入[品种]、[月份]的方式录入，也可以在快捷下单界面下通过自定义的合约快捷键录入；鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴縈诘。

[买卖]用数字键录入，买，卖；

[开平]用数字键录入，开，平；

[客户]为位数字，光标移开后自动左侧补；

[定单]即定单类型，用数字键录入，限价单，市价单，市价止损单，市价止盈单，限价止损单，限价止盈单；籟丛妈羥为贍偾蛏练淨槠挞。

[属性]即定单属性，用数字键录入，无，（立即成交剩余指令自动撤销），（立即全部成交否则自动撤销）；預頌圣鉉儐歲龈讶骅籴買闥。

通过系统快捷键切换为快捷方式时，隐藏[定单]、[属性]，默认为限价单、无特殊定单属性；

[单号]即本地单号，无法由交易员填写，系统自动填写；

[保值]默认未选中，即投机；

下单界面中，提供锁定功能，除[买卖]、[保值]编辑框，其他编辑框均可点击其上面对应的按钮进行锁定，注意锁定后不允许交易员更改锁定编辑框中的内容，双击行情的时候可以改变锁定编辑框中的内容。渗釤呛俨匀谔鱉调硯錦鋇絨。

不同定单类型对应的界面

下限价单：[定单]项输入，必须填写[价格]项；

下市价单：[定单]项输入，[价格]项自动变为不可填写状态；

下市价止损单（市价止盈单）：[定单]项输入（），[属性]、[价格]项自动变为不可填写状态，同时界面展开，必须填写[止损价]（止盈价）项；铙誅卧泻噦圣骋贶頂廡缝勵。

下限价止损单（限价止盈单）：[定单]项输入（），[属性]、[价格]项自动变为不可填写状态，同时界面展开，必须填写[止损价]（止盈价）项，必须填写[触发后限价]。 擁締凤袜备訊顎轮烂蔷報赢。

套利下单

交易员根据投资者的交易意向在套利下单标签页中录入套利定单。

普通套利下单界面，

快捷套利下单界面，

界面说明：

[合约]部分可以在普通下单界面通过选择[策略] 、[合约代码]的方式录入，也可以在快捷下单界面下通过自定义的合约快捷键录入；贓熱俣阃歲匱阊邺镓騷鯛汉。

套利定单只能是无任何定单属性的限价单，操作方式参见期货下单；

其余界面要素、及操作参见期货下单的描述。

. 一键撤单

一键撤单无界面，具体设置参见节。

一键撤单快捷键有两种，代表的功能分别是：

“”：撤销本席位下指定客户的最新一笔委托单；

“*”：撤销本席位下指定客户所有委托单。

点击交易员定义的快捷键，可撤销指定客户在本席位的最新一笔或所有委托单。客户码可自定义，若没有进行设置，不提供一键撤单功能。在选中“一键撤单设置”对话框中的“启用一键撤单”复选框后，系统界面在任何状态下（状态指的是激活状态）均可进行一键撤单。坛摶乡囂忏蒌鍥铃氈淚跻馱。

. 行情管理

行情管理向交易员提供行情订阅功能，交易终端可以根据实际需要选择显示部分行情。

行情页管理

默认情况下，交易员软件提供两个默认行情页的行情显示，分别是期货行情和套利行情。交易员可以定制默认行情标签页中行情的显示，也可以新增行情标签页自定义行情显示。蜡變黲癟報伥铉锚鈰赘籜葦。

显示（隐藏）默认行情页

　　交易员可以设定显示或隐藏系统提供的默认期货行情、默认套利行情。系统默认值均为“显示”。

新增自定义行情页

　　交易员可以新增行情页，并设定自定义行情页的名称。

删除自定义行情页

交易员可以删除自定义行情页，该页中定制的行情显示信息也将被同时删除。

定制默认行情页中的行情显示

默认行情页中只显示已订阅期货合约、套利合约的深度行情。

交易员在默认行情页中可以定制如下内容：

显示的合约，可选择的范围参见行情显示模块的描述，默认为该范围内全部合约。

显示的行情深度，可设置为，不能超出该席位可订阅深度，默认为可订阅深度的最大值。

显示的行情要素，可选择的范围参见行情显示模块的描述，默认为该范围内所有要素。

定制自定义行情页中的行情显示

自定义行情页中可以显示所有类型的行情，还可以显示自定义合约组合的行情。

交易员在自定义行情页中可以定制如下内容：

显示的合约，包括期货、套利合约，可选择的范围参见行情显示模块的描述，默认为该范围内全部合约。

显示的行情深度，可设置为，不能超出该席位可订阅深度，默认为可订阅深度的最大值。

显示的行情要素，可选择的范围参见行情显示模块的描述，默认为该范围内所有要素。

其他设置

行情页中是否需要网格，在复选框中体现。

可在合约之间加入空行，以便交易员进行区分。

行情页面的内容和字段均有记忆功能，保证交易员登录后与上次登录的行情设置相同。

行情页中，可实现整列选择功能。

行情列表定制

　　行情列表设置允许交易员自定义行情显示列表。

行情订阅

会员席位（交易席位、成交回报席位）能够接收哪些品种、合约的行情，能够接收行情的深度，都是由交易所行情订阅管理员通过结算系统中的行情订阅管理来实现的。交易员可以根据需要为席位订阅部分行情、选择行情深度，可订阅的范围即是订阅管理员对该席位订阅的行情内容。未订阅的行情信息将不被发送到该交易席位。買鲷鴯譖昙膚遙闫撷凄届嬌。

席位的行情订阅操作实时生效。一旦行情订阅成功，订阅信息将即时被自动发送至交易席位。

交易员可以查询到当前席位可订阅的范围、以及已订阅情况。行情订阅包括如下功能：

可选择或取消订阅的期货、套利合约；

对订阅的品种、合约，可选择或取消订阅行情的类型：

最优价格行情：对于所有品种、合约均可订阅；

深度行情：对于所有品种、合约均可订阅，并可设置[行情深度]，取值为、…、，默认值为；

. 行情显示

交易员软件提供的行情显示有如下限制：

可显示的行情内容在交易员软件【行情订阅】模块设定的范围内；

对于期货合约，如果该合约已订阅结算价行情，则结算价也作为最优行情中的行情要素；

套利最优行情由交易员软件计算后显示。

行情显示通过标签页实现，包括两类标签页：

默认行情页。默认情况下，交易员软件提供期货市场行情和套利市场行情显示，分别在“期货（默认）”、“套利（默认）”两个标签页中显示当前席位所有已订阅合约的深度行情。綾镝鯛駕櫬鹕踪韦辚糴飙钪。

自定义行情页。交易员可以通过定制行情显示模块自定义行情页。在自定义行情页中可以显示期货合约的深度行情，也可以显示套利合约最优行情。驅踬髏彦浃绥譎饴憂锦諑琼。

一般市场行情

交易员软件对接收到的直接市场行情做处理后进行显示：

申买量、申卖量包含套利定单推导数量

只提供计算后的套利最优行情的显示，其中的最优价、量可通过直接市场最优行情和套利最优行情计算得到

行情字段的颜色显示方式有三种类型：

第一种类型：无需颜色标识，即黑色

第二种类型：新到数据，使用蓝色闪烁一次，此后无需颜色标识

第三种类型：使用红色标识“上涨”，绿色标识“下跌”

下面对每个字段加以详细描述。

合约代码：属于第一种类型。

开盘价：属于第二种类型。

最高价：属于第二种类型。

最低价：属于第二种类型。

最新价：属于第三种类型。本次数值大于上次数值为“上涨”，小于为“下跌”。

涨跌：属于第三种类型。本次数值大于上一日结算价为“上涨”，小于为“下跌”。

申买量：属于第三种类型。本次数值大于上次数值为“上涨”，小于为“下跌”。

买价：属于第三种类型。本次数值大于上次数值为“上涨”，小于为“下跌”。

卖价：属于第三种类型。本次数值大于上次数值为“上涨”，小于为“下跌”。

申卖量：属于第三种类型。本次数值大于上次数值为“上涨”，小于为“下跌”。

成交量：属于第二种类型。

最新成交量：属于第三种类型。本次数值大于上次数值为“上涨”，小于为“下跌”。

持仓量：属于第三种类型。本次数值大于上次数值为“上涨”，小于为“下跌”。

持仓量变化：属于第三种类型。正值为“上涨”，负值为“下跌”。

收盘价：属于第二种类型。

今结算价：属于第二种类型。

昨结算价：属于第二种类型。

深度行情显示

深度行情显示区域作为浮动窗口显示在行情显示区域中，可显示隐藏，通过快捷键来实现。

. 成交查询

在主界面中的成交查询显示的是成交查询信息，查询会员和客户成交情况，查询的是当日实时成交信息。

成交查询区域显示内容包括：

席位号、预备单号、原委托号、合约、买卖、开平、委托数量、委托价、止损（盈）价、客户号、投保、定单类型、定单属性、录入时间、撤单时间、撤单席位号、状态。猫虿驢绘燈鮒诛髅貺庑献鵬。

成交查询中各个字段点击后均可变成编辑框，用于输入条件查询。

最后一笔成交以蓝色背景显示。最新一笔成交放在最后一行显示。查询显示顺序总是由老到新显示，即按成交号由小到大排序。锹籁饗迳琐筆襖鸥娅薔嗚訝。

各种查询涉及到合约时，支持数字代码。例如的代码是，则查询时只需要输入“”即可。構氽頑黉碩饨荠龈话骛門戲。

成交后有声音提示。

左边包括四个按钮，从上至下分别是“隐藏”、“”、“本席、全部、其他”和“今日合约”。各个按钮的功能是：輒峄陽檉簖疖網儂號泶蛴镧。

隐藏：隐藏当前查询结果。但不影响最新的成交回报，最新的成交回报信息显示按照本席、全部、其他进行过滤。

：显示数量（手数和笔数，点击该按钮进行切换），该数量由“本席、全部、其他”按钮以及查询显示区域中各种组合条件查询操作生成。尧侧閆繭絳闕绚勵蜆贅瀝纰。

本席、全部、其他：该按钮将查询结果（包括各种条件组合的查询）过滤为全部、本席和其他。即若查询买、的成交信息，则点击本席、全部、其他均对买、条件进行过滤。识饒鎂錕缢灩筧嚌俨淒侬减。

今日合约：对应于隐藏按钮，其功能是显示。但注意其受到本席、全部、其他的限制，不受到查询区域组合条件的限制。即若当前查看的是本席下买的成交回报信息，点击今日合约按钮，则显示的是本席下所有的成交回报，不区分买卖。凍鈹鋨劳臘锴痫婦胫籴铍賄。

. 按钮区域

右侧按钮区域包括四个按钮，包括预备定单、撤销定单、持仓信息和其他信息。点击该四个按钮，弹出的对话框均为非模式对话框，即主界面和该对话框同时处于活动状态，当交易员鼠标点击主界面后，对话框被主界面覆盖，交易员再次点击对话框对应的按钮时，被主界面覆盖的对话框重新显示在主界面前。恥諤銪灭萦欢煬鞏鹜錦聰櫻。

预备定单

预备定单的来源有两种：

在预备定单对话框中直接录入预备定单；

通过撤销定单对话框撤单后作为预备单。

点击“预备定单”按钮，弹出“预备单操作”对话框。

预备单录入

在预备单操作对话框中，可进行期货预备、套利预备的操作，录入界面分别用标签页管理。

期货预备录入界面包括四种录入界面：

普通无属性期货下单界面，

快捷无属性期货下单界面，

普通有属性期货下单界面，

快捷有属性期货下单界面，

套利预备录入界面包括两种录入界面：

普通套利下单界面，

快捷套利下单界面，

预备单界面的输入提示和错单输入提示与对应的直接下单界面相同。

右侧的“清空”按钮用于清空预备单录入界面的输入元素，点击后，清空所有编辑框，光标自动跳转至第一个未锁定的编辑框中。鯊腎鑰诎褳鉀沩懼統庫摇饬。

下预备单时，没有持仓的客户不能下平仓单。

预备单查询

在预备单操作对话框中，查询区域显示内容包括：

席位号、预备单号、原委托号、合约、买卖、开平、委托数量、委托价、止损（盈）价、客户号、投保、定单类型、定单属性、录入时间、撤单时间、撤单席位号、状态。硕癘鄴颃诌攆檸攜驤蔹鸶胶。

查询区域可按照条件对所有的显示字段进行过滤。

查询区域顺序显示，最新一笔预备单在最后一行显示，查询显示顺序总是由老到新显示。

在查询区域中，新录入的预备单和撤销委托生成的预备单用颜色加以区分，具体原则是：

新录入的预备单用蓝色字体加白色背景显示。

撤销委托生成的预备单用黑色字体加白色背景显示。

选中的预备单用黑色字体加蓝色背景显示。

右键弹出菜单功能包括：列表定制、下单、删除、修改。

预备单删除

在预备单操作对话框的查询区域中，选中需要删除的预备单，可利用、等功能实现单选或多选若干条记录，鼠标右击后选择删除或直接点击删除按钮。阌擻輳嬪諫迁择楨秘騖輛埙。

预备单发送

在预备单操作对话框的查询区域中，选中需要发送的预备单，可利用、等功能实现单选或多选若干条记录，点击发送后（右击菜单或界面的下单按钮，双击单条记录也为发送），交易员软件将提交本定单。氬嚕躑竄贸恳彈瀘颔澩纷釓。

交易核心对定单进行有效行检查后，如果错误，提示交易员。如果正确，[状态]显示已提交。

注意：同时发送多个预备单时，发送的顺序是按照“预备单号”从小到大进入系统。

预备单修改

　　在预备单操作对话框的查询区域中，选中需要发送的预备单，点击“修改”按钮(或点击右键弹出菜单中的修改)，该预备单信息从查询区域中被删除，原信息重新添置预备单录入界面中，界面自动切换至相应的定单类型界面中。釷鹆資贏車贖孙滅獅赘慶獷。

撤销定单

交易员撤销未成交和部分成交的委托定单。

交易员点击“撤销定单”按钮，弹出“撤单操作”对话框。

查询区域字段包括：

序号、席位号、本地单号、合约、买卖、开平、委托数量（指剩余委托数量，而不是原委托数量）、委托价、止盈（损）价、成交数量、客户号、投保、委托时间、触发时间、定单类型、定单属性、委托状态、系统号（即委托批次号）。怂阐譜鯪迳導嘯畫長凉馴鸨。

交易员在撤单操作查询区域中选择一条记录，可用、等功能实现单选或多选，双击或点击撤单按钮后实现撤单。谚辞調担鈧谄动禪泻類谨觋。

查询区域顺序显示，最新一笔委托单在最后一行显示，查询显示顺序总是由老到新显示。

“本席、全部、其他”按钮显示本席、全部席位、其他席位的委托，默认显示为本席。

强平委托和其他席位委托用不同的颜色加以区分。本席定单颜色正常；其他席位定单颜色为蓝色，强平单颜色为红色。嘰觐詿缧铴嗫偽純铪锩癱恳。

交易员对本席或是其他席位委托定单均可选择撤单，每次所撤销的最新一笔定单信息自动填入撤单席位对应的下单界面（期货为普通有属性期货下单界面，；套利为普通套利下单界面，；沿用下单界面的锁定设置），数量输入框填入该笔定单的未成交委托数量，同时，所撤销的定单回到该定单下单席位的预备定单列表之中。熒绐譏钲鏌觶鷹緇機库圆鍰。

查询区域右键菜单包含列表定制功能。

持仓信息

　　交易员点击“持仓定单”按钮，弹出“持仓信息”对话框，从中可查询客户的持仓情况。

会员持仓和客户代码在上侧的列表中显示，右侧编辑框为查询条件输入框，用于输入客户代码。

客户查询编辑框永远处于激活状态，并带有记忆功能，即每次弹出该对话框可保留交易员上次查询的客户信息持仓，编辑框显示的是上次输入的客户代码。鶼渍螻偉阅劍鲰腎邏蘞阕簣。

持仓信息实时进行刷新。

系统允许交易员每秒最多查询次持仓信息，超过次将提示“查询过于频繁”。

其他信息

交易员点击“其他信息”按钮，弹出“其他信息”对话框，默认显示为“会员资金查询”。

资金查询

资金查询界面打开方式有两种：

点击“其他信息”，弹出“其他信息”对话框，默认为会员资金查询界面；

点击一级菜单“查询”，点击二级菜单“资金查询”，可弹出“其他信息”对话框，界面为会员资金查询界面；

输出信息要素说明：

各项资金除席位可用信用额度外均指该会员所属结算帐号的资金。

平仓返还资金返还平昨日持仓的交易保证金（只计算平历史持仓保证金）。

平仓盈亏为平历史和平今日盈亏合计。

平今仓保证金在成交资金占用保证金内调整。

客户查询

客户查询界面打开方式有两种：

点击“其他信息”，弹出“其他信息”对话框，点击“客户信息”可进入到客户查询界面；

点击一级菜单“查询”，点击二级菜单“客户查询”，可弹出“其他信息”对话框，界面为客户信息查询界面；

输出信息要素说明：

客户类型：、，分别对应个人、单位

交易参数查询

交易参数查询界面打开方式有两种：

点击“其他信息”，弹出“其他信息”对话框，点击“交易参数”可进入到交易参数查询界面；

点击一级菜单“查询”，点击二级菜单“交易参数查询”，可弹出“其他信息”对话框，界面为交易参数查询界面；纣忧蔣氳頑莶驅藥悯骛覲僨。

输出信息要素说明：

综合会员限仓显示为[综合会员总限仓][综合会员自营限仓][综合会员代理限仓]的格式。

日志参数查询

日志查询界面打开方式有两种：

点击“其他信息”，弹出“其他信息”对话框，点击“日志信息”可进入到日志查询界面；

点击一级菜单“查询”，点击二级菜单“日志查询”，可弹出“其他信息”对话框，界面为日志查询界面；

. 交易员管理

登录

交易员在登录界面下，输入正确的席位号和密码、以及证书密码或（无证书）授权密码，登录交易员软件。

锁定

交易员软件提供交易员锁定屏幕功能，屏幕锁定时交易员只有再次录入席位密码方可进入系统主界面。当输入密码错误时，自动将原错误密码全选，直接可进行再次输入。颖刍莖蛺饽亿顿裊赔泷涨负。

修改密码

席位可以修改自身的登录密码。需要录入如下信息，录入的密码均以***方式显示：

[当前登录密码]；

[新密码]：可输入长度范围为位至位；

[确认新密码]：可输入长度范围为位至位。

输入提交后，系统执行如下操作：

如果[新密码]和[确认新密码]不相同，则系统提示“密码确认失败，请重新输入”。

如果[当前登录密码]加密后与当前席位的登录密码不同，则系统提示“当前登录密码错误，请重新输入”。

提交成功则更新当前席位登录密码，同时重置密码最新修改时间。

修改后的席位登录密码实时生效。

退出

错单提示管理

当前席位可以指定期货合约进行错单提示设置，包括允许委托的点数差(与最新价的差)、最大数量与最小数量。如果在本地下限价单、市价止损（盈）定单、限价止损（盈）定单时，委托价或止损（盈）价、数量不符合错单提示设置，系统自动给出错单提示。濫驂膽閉驟羥闈詔寢賻減栖。

注意：当期货合约没有最新价时，系统不做点数差与下单手数的错单判断；套利合约因不提供最新价行情，错单提示没有此项限制。銚銻縵哜鳗鸿锓謎諏涼鏗穎。

若所下定单不在当前激活行情页面中，则视为错单。该功能可在错单提示管理设置对话框中作为复选功能，交易员可自行选择。复选框默认选中。挤貼綬电麥结鈺贖哓类芈罷。

在错单提示管理设置中，交易员还可定义是否让错单管理有效。复选框默认选中。

系统对错单有两种处理方式：一是禁止下单，二是提示为错单，但仍可继续下单。在错单提示管理设置中，交易员还可定义是否禁止下单，默认状态为提示为错单，但仍可继续下单。其功能是：若选中，下单期间触及错单管理范围时，系统提示“是否继续下单”，提示区域中编辑框默认为“”，并且处于选中状态，当交易员输入“”后，回车可继续下单；若未选中，下单期间触及错单管理范围时，系统发出错单提示信息，不允许继续下单，光标移动到造成错单提示的编辑框中，并将编辑框的内容全选。赔荊紳谘侖驟辽輩袜錈極嚕。

合约快捷键

席位可为所有期货、套利合约的合约代码自定义快捷键，在快捷下单界面（快捷无属性，或是快捷有属性）中的[合约]部分输入。快捷键必须是数字组合。塤礙籟馐决穩賽釙冊庫麩适。

默认下单界面

默认下单界面设置对话框可设置下单界面中显示的标签页，包括期货下单和套利下单。

一键撤单设置对话框

一键撤单设置对话框，可对一键撤单所针对的客户代码进行设置。交易员在客户代码编辑框中输入一键撤单的客户代码，点击“设置客户代码”可对客户代码进行设置，提示区域显示设置好的客户代码；快捷键提示区域提示快捷键功能。并且只有在选中“启用一键撤单”复选框后，才可以使用一键撤单功能。裊樣祕廬廂颤谚鍘羋蔺递灿。

系统快捷键提示对话框

点击一级菜单“帮助”的二级菜单“系统快捷键”，弹出系统快捷键对话框，对快捷键进行说明。

. 快捷持仓查询

通过快捷键弹出快捷持仓查询对话框，在已存在客户列表的情况下，默认选中第一个客户，同时查询区域显示该客户的持仓。仓嫗盤紲嘱珑詁鍬齊驁絛鯛。

在快捷持仓查询中，交易员可以设置多个客户码（最多可设置个客户码）。设置方式通过点击“客户码设置”按钮弹出客户码设置对话框。通过“添加”、“删除客户码”维护客户列表。绽萬璉轆娛閬蛏鬮绾瀧恒蟬。

交易员通过点击已设置好的客户列表进行查询。

快捷键可显示隐藏快捷持仓查询对话框。

系统允许交易员每秒最多查询次持仓信息，超过次将提示“查询过于频繁”。

大连商品交易所(8)

大连商品交易所玉米淀粉期货业务细则

第一章 总则

第一条

为规范大连商品交易所（以下简称交易所）玉米淀粉期货合约交易行为，根据《大连商品交易所交易规则》和《大连商品交易所玉米淀粉期货合约》，制定本细则。

第二条

交易所、会员、客户、指定交割仓库、指定质量检验机构、指定期货保证金存管银行及期货市场其他参与者应当遵守本细则。

第三条

本细则未规定的，按照交易所相关业务规则的规定执行。

第二章 合约主要条款和相关参数

第四条

玉米淀粉期货合约交割标准品质量标准和包装物要求详见附件1《大连商品交易所玉米淀粉交割质量标准（F/DCE CS002-2018）》。

玉米淀粉交割品应当以国产玉米为原料生产加工而成，且产地在中国境内。

第五条

玉米淀粉期货合约采用实物交割。

第六条

玉米淀粉指定交割仓库分为基准交割仓库和非基准交割仓库（详见附件2《大连商品交易所玉米淀粉指定交割仓库名录》），交易所可视情况对玉米淀粉指定交割仓库进行调整。

第七条

玉米淀粉期货合约的合约月份为1、3、5、7、9、11月。

第八条

玉米淀粉期货合约的交易单位为10吨/手。

第九条

玉米淀粉期货合约的报价单位为元（人民币）/吨。

第十条

玉米淀粉期货合约的最小变动价位为1元/吨。

第十一条

玉米淀粉期货合约的交易指令每次最大下单数量为1000手。

第十二条

玉米淀粉期货合约的交易保证金标准、涨跌停板幅度和持仓限额，按照《大连商品交易所风险管理办法》相关规定执行。

第十三条

玉米淀粉期货合约的最后交易日为合约月份第10个交易日。

第十四条

玉米淀粉期货合约的最后交割日为最后交易日后第3个交易日。

第十五条

玉米淀粉期货合约的交易代码为CS。

第三章 交割与结算第一节 一般规定

第十六条

玉米淀粉期货合约适用期货转现货（以下简称期转现）、滚动交割和一次性交割，具体流程见《大连商品交易所交割管理办法》、《大连商品交易所结算管理办法》相关规定。

第十七条

玉米淀粉标准仓单分为仓库标准仓单和厂库标准仓单。

第十八条

玉米淀粉交割品每袋净重40±0.4千克或830±5千克。交割品为40千克装的，实际交割总净重不得少于标准仓单对应货物总重，并且两者之差不得多于40千克；交割品为830千克装的，实际交割总净重不得少于标准仓单对应货物总重，并且两者之差不得多于830千克。多出部分，按照最近交易月份玉米淀粉期货合约前一交易日结算价结算，相应货款和增值税专用发票由交割仓库代收代转。

第十九条

玉米淀粉包装物价格包含在玉米淀粉期货合约价格中。

第二十条

玉米淀粉交割开具增值税专用发票。

第二十一条

玉米淀粉交割手续费为1元/吨；取样及检验收费实行最高限价，由交易所制定并公布; 仓储及损耗费收取标准由交易所公布。

第二节 标准仓单交割

第二十二条

标准仓单生成、流通、注销等相关业务，本细则未规定的，适用《大连商品交易所标准仓单管理办法》相关规定。

第二十三条

会员办理交割预报时，应当按10元/吨向交易所交纳交割预报定金。

第二十四条

办理完交割预报的货主应当在入库前3个自然日之前，将车船号、品种、数量、到货时间等通知指定交割仓库，指定交割仓库应当合理安排接收商品入库。

第二十五条

玉米淀粉收发重量以指定交割仓库检重为准，检重时以指定交割仓库地磅或轨道衡计量为准，包装物不计入重量，指定交割仓库清点货物袋数后，按照40千克装每袋扣除0.1千克，830千克装每袋扣除2.5千克，折算入库玉米淀粉净重作为出具标准仓单的依据。

第二十六条

指定交割仓库应当委托交易所指定的质量检验机构对入库商品进行质量检验。货主应当在入库前3个自然日之前，将包装规格、到货方式、到货数量、到货时间通知指定交割仓库。指定交割仓库应当在收到货主入库通知后，将以上信息通知指定质量检验机构，并在委托质检协议中列明。委托质检协议中还应当明确昼夜作业费用、检验数量、出具检验报告的时间以及因指定质量检验机构未及时到场造成损失的责任承担等内容。检验费用由货主承担，由指定交割仓库负责转交。

第二十七条

玉米淀粉入库抽样应在入库堆垛前进行，已经交割过的商品如在原指定交割仓库继续进行交割，可采取开垛、倒垛等方式抽样。玉米淀粉检验应以同一厂家、同一包装规格的产品进行组批，每批300吨，超过300吨的应分为若干批检验，不足300吨的按一批检验，每批抽样数量详见附件1《大连商品交易所玉米淀粉交割质量标准（F/DCE CS002-2018）》。

第二十八条

交易所指定的质量检验机构完成玉米淀粉检验后，应当出具检验报告正本一份，副本三份，并将正本提交指定交割仓库，向交易所和货主分别提交副本一份。

第二十九条

指定交割仓库应当按照交易所有关规定对入库商品的厂家、产地、生产日期等相关材料和凭证进行验收。

第三十条

玉米淀粉仓库标准仓单的申请注册日期距离商品生产日期不得超过90（含90）个自然日。

第三十一条

玉米淀粉标准仓单在每年的3、7、11月份最后1个交易日之前应当进行标准仓单注销。

第三十二条

玉米淀粉从仓库出库时，持有《提货通知单》或者提货密码的货主应当在实际提货日3个自然日前与指定交割仓库联系有关出库事宜，并在标准仓单注销日后10个工作日内（含当日）到指定交割仓库提货。

第三十三条

玉米淀粉从厂库出库时，货主应当在标准仓单注销日后（不含注销日）的4个自然日内（含当日）到厂库提货。厂库应当在标准仓单注销日后（不含注销日）的4个自然日内（含当日）开始发货。

玉米淀粉出库时，厂库应当在货主的监督下进行抽样，经双方确认后将样品封存，并将样品保留至发货日后的30个自然日，作为发生质量争议时的处理依据。

第三十四条

厂库以不高于日发货速度向货主发货时，货主因运输能力等原因无法按时提货，货主应当向厂库支付滞纳金。滞纳金按照如下方法确定：

（一）从开始提货之日（含当日）起，每日按照截至当日应提而未提的商品数量乘以相应的滞纳金标准计算出当日滞纳金金额；

（二）直至完成提货之日（不含当日），在加总每日滞纳金金额的基础上，计算出货主应当向厂库支付的滞纳金总额。

滞纳金标准为2元/吨·天。

第三十五条

在提货期限届满之日后（不含当日）且在标准仓单注销日后（不含注销日）的19个自然日内（含当日）到厂库提货，货主应当向厂库支付滞纳金，厂库仍应按照期货标准承担有关的商品质量、发货时间和发货速度的责任，直至发完全部期货商品。

滞纳金按照如下方法确定：

（一）从提货期限届满之日（含当日）起，每日按照截至当日应提而未提的商品数量乘以相应的滞纳金标准计算出当日滞纳金金额；

（二）直至完成提货之日（不含当日），在加总每日滞纳金金额的基础上，计算出货主应当向厂库支付的滞纳金总额。

滞纳金标准为2元/吨·天。

第三十六条

在标准仓单注销日后（不含注销日）的19个自然日后（不含当日）到厂库提货，货主应当以下述公式的计算方法向厂库支付滞纳金，同时厂库将不再按照期货标准承担有关的商品质量、发货时间和发货速度的责任。

滞纳金金额=2元/吨·天×全部的商品数量×19天

第三十七条

厂库未按规定的日发货速度发货，但按时完成了所有商品的发货，厂库应当向货主支付赔偿金。

赔偿金金额=该商品最近已交割月份交割结算价×按日出库速度应发而未发的商品数量×5%

第三十八条

厂库未按时完成所有商品的发货，在按本细则第三十七条规定进行赔偿的基础上，同时还应当向货主支付赔偿金，赔偿金金额=该商品最近已交割月份交割结算价×按商品总量应发而未发的商品数量×5%；并按照以下程序进行处理：

（一）交易所向货主提供其它厂库或其它地点的相同质量和数量的现货商品，并承担调整交货地点和延期发货产生的全部费用。

（二）交易所无法提供上述商品时，向货主返还货款并支付赔偿金。

返还货款和赔偿金的金额=该商品最近已交割月份交割结算价×按商品总量应发而未发的商品数量×120%

第三十九条

当厂库发生本细则第三十七条、第三十八条中的违约行为时，首先由厂库向货主支付赔偿金。厂库未支付的或者支付数额不足的，交易所按照《大连商品交易所标准仓单管理办法》相关规定处理。

第四章 附则

第四十条

违反本细则规定的，交易所按照《大连商品交易所违规处理办法》和其他业务规则的有关规定处理。

第四十一条

本细则解释权属于大连商品交易所。

第四十二条

本细则自2019年7月1日起实施。

附件1：大连商品交易所玉米淀粉交割质量标准（FDCE CS002-2018）.doc

附件2：大连商品交易所玉米淀粉指定交割仓库名录（因市场发展需要，交割仓库将不定期进行调整，用户如需了解最新交割仓库名录，请访问大连商品交易所官网“首页 > 业务/服务 > 业务指引 > 农业品交割业务指引”栏目获取交割仓库最新信息。）

大连商品交易所(9)

大连商品交易所大豆期货合约

交易品种

黄大豆

交易单位

10吨/手

报价单位

人民币

最小变动价位

1元/吨

涨跌停板幅度

上一交易日结算价的3%

合约交割月份

1,3,5,7,9,11

交易时间

每周一至周五上午9:00~11:30,下午13:30~15:00

最后交易日

合约月份第十个交易日

最后交割日

最后交易日后七日(遇法定节假日顺延)

交割等级

具体内容见附录二

交割地点

大连商品交易所指定交割仓库

交易保证金

合约价值的5%

交易手续费

4元/手

交割方式

集中交割

交易代码

S

上市交易所

大连商品交易所

附录二：大商所大豆品质技术要求

交 割 等 级

纯粮率

最低指标%

种皮

杂质 %

水分 %

气味色泽

升水

(元/吨)

贴水

(元/吨)

标准品

三等黄大豆

91.0

黄色混有异色粒限度为5%

1.0

13.0

正常

替代品

一等黄大豆

96.0

30

二等黄大豆

93.5

10

四等黄大豆

88.5

100

[注]1、黄大豆：种皮为黄色，脐色为黄褐、淡褐、深褐、黑色或其它颜色，粒形一般为圆形、椭圆形或扁圆形。

2、标准品交割价=交割结算价。

3、替代品交割价=交割结算价+替代品升贴水+质量差异升扣价。
4、质量检验标准及方法按照GB5490～5539-85《粮食、油料及植物油脂检验》执行。
5、卫生标准和动植物检疫项目按国家有关规定执行。
6、水分、杂质允许范围见下表。
7、包装物具体要求详见大商所交割的有关规定。
8、质量符合上述标准的进口黄大豆可以做为标准品或替代品用于交割。

大连商品交易所(10)

大连商品交易所玉米期货业务细则

　　（根据2020年4月2日《关于发布玉米厂库制度相关规则的通知》（大商所发〔2020〕147号）修订，修订部分自发布之日起施行）

　　第一章 总则

　　第一条 为规范大连商品交易所（以下简称交易所）玉米期货合约交易行为，根据《大连商品交易所交易规则》和《大连商品交易所玉米期货合约》，制定本细则。

　　第二条 交易所、会员、客户、指定交割仓库、指定质量检验机构、指定期货保证金存管银行及期货市场其他参与者应当遵守本细则。

　　第三条 本细则未规定的，按照交易所相关业务规则的规定执行。

　　第二章 合约主要条款和相关参数

　　第四条 玉米期货合约交割标准品、替代品的质量标准和质量升贴水详见附件1《大连商品交易所玉米交割质量标准（FC/DCE D001-2015）》。

　　第五条 玉米期货合约采用实物交割。

　　第六条 玉米指定交割仓库分为基准交割仓库和非基准交割仓库（详见附件2《大连商品交易所玉米指定交割仓库名录》），交易所可视情况对玉米指定交割仓库进行调整。

　　第七条 玉米期货合约的合约月份为1、3、5、7、9、11月。

　　第八条 玉米期货合约的交易单位为10吨/手。

　　第九条 玉米期货合约的报价单位为元（人民币）/吨。

　　第十条 玉米期货合约的最小变动价位为1元/吨。

　　第十一条 玉米期货合约的交易指令每次最大下单数量为2000手。

　　第十二条 玉米期货合约的交易保证金标准、涨跌停板幅度和持仓限额，按照《大连商品交易所风险管理办法》相关规定执行。

　　第十三条 玉米期货合约的最后交易日为合约月份第10个交易日。

　　第十四条 玉米期货合约的最后交割日为最后交易日后第3个交易日。

　　第十五条 玉米期货合约的交易代码为C。

　　第三章 交割与结算

　　第一节 一般规定

　　第十六条 玉米期货合约适用期货转现货（以下简称期转现）、滚动交割和一次性交割，具体流程见《大连商品交易所交割管理办法》、《大连商品交易所结算管理办法》相关规定。

　　第十七条 玉米标准仓单分为仓库标准仓单和厂库标准仓单。

　　第十八条 玉米品种的指定交割仓库经交易所批准，可以设立延伸库区。除本细则规定外，适用《大连商品交易所指定交割仓库管理办法》相关规定。

　　第十九条 玉米集团交割仓库分库分为东北地区分库（设立在辽宁、吉林、黑龙江和内蒙古四省区的分库）和非东北地区分库（设立在辽宁、吉林、黑龙江和内蒙古以外地区的分库）。分库经集团交割仓库授权开具标准仓单，标准仓单相关权利义务由集团交割仓库承担。东北地区分库采用固定升贴水，可以开具仓库标准仓单或者厂库标准仓单；非东北地区分库采用动态升贴水，开具厂库标准仓单。

　　分库开具厂库标准仓单时，银行履约担保函或现金保证金由集团交割仓库提供，该分库的其他交割业务办理参照玉米厂库相关规定执行。

　　动态升贴水根据集团交割仓库报价并按交易所规定的计算方法确定，计算方法由交易所另行公布，交易所可视情况对计算方法进行调整。

　　第二十条 玉米期货合约质量升贴水的差价款由货主同指定交割仓库结算。

　　第二十一条 玉米可以采用散粮或包粮进行交割，包粮的包装物为麻袋。包装物价格由交易所确定并在玉米合约上市时提前公布。

　　第二十二条 玉米期货合约的交易价格为散粮价格。包装款由货主同指定交割仓库结算。

　　第二十三条 麻袋规定为长107±5cm、宽74±3cm不破、不漏的麻袋。麻袋卫生要求为无毒害物质污染，无油污，无霉变，无严重的煤灰、石灰、铁锈、泥土、水渍等污染。交易所可根据现货市场情况对包装物标准进行调整。

　　包装物上或随行文件中应注明产品的名称、类别、等级、产地、收获年度和月份。

　　第二十四条 玉米的包装物数量按每吨12条麻袋计算。麻袋重量按每条0.9公斤计重。

　　麻袋缝口可以是机器缝口或手工缝口。机器缝口必须达到两头锁紧双趟标准；手工缝口必须达到双线16针以上(含16针)标准。麻袋缝口质量达不到标准，可由指定交割仓库调换麻袋或对缝口加针，由此发生的费用由卖方货主承担。

　　第二十五条 玉米交割开具增值税专用发票。

　　第二十六条 玉米交割手续费为1元/吨；检验费为1元/吨；仓储及损耗费（包括储存费、保管损耗、熏蒸费）收取标准为0.50元／吨•天，5月1日至10月31日期间，每天加收0.10元／吨的高温季节储存费。

　　第二节 标准仓单交割

　　第二十七条 标准仓单生成、流通、注销等相关业务，本细则未规定的，适用《大连商品交易所标准仓单管理办法》相关规定。

　　第二十八条 会员办理交割预报时，应当按10元/吨向交易所交纳交割预报定金。

　　第二十九条 办理完交割预报的货主在发货前，应当将车船号、品种、数量、到货时间等通知指定交割仓库，指定交割仓库应当合理安排接收商品入库。

　　玉米入库时，对于设立延伸库区的指定交割仓库，货主可以选择在主体库区或者在延伸库区入库。选择在延伸库区入库的货主应当与指定交割仓库协商向延伸库区发货的数量、主体库区与延伸库区的升贴水。指定交割仓库为在延伸库区入库的货物申请注册标准仓单的，应当向交易所提供交易所认可的银行履约担保函、现金保证金或者交易所认可的其它担保方式。标准仓单注册申请经会员确认，且指定交割仓库已经向交易所提供相关担保后，交易所审核通过后对标准仓单进行注册。

　　第三十条 玉米收发重量以指定交割仓库检重为准。

　　第三十一条 指定交割仓库按照交易所有关规定对入库的玉米进行检验。检验结果为合格的，指定交割仓库将有关检验报告报交易所。交易所或者交易所委托质量检验机构对入库商品进行核查，确认无误后方为入库商品检验合格。

　　第三十二条 玉米标准仓单在每年的3月份最后1个交易日之前应当进行标准仓单注销。

　　第三十三条 货物存放在有延伸库区的指定交割仓库的，客户在仓单注销前应与指定交割仓库联系确认如下事项：

　　（一）货物全部在主体库区的，按照本细则第三十五条执行；

　　（二）货物全部或部分在延伸库区的，货主可以选择在主体库区或者有货物的延伸库区提货。货主选择在主体库区提货的，指定交割仓库负责将货物运达主体库区，运输等费用由指定交割仓库承担；货主选择在延伸库区提货的，应当与指定交割仓库协商确认在延伸库区提货的数量、主体库区与延伸库区的升贴水。货主应当在确认以上事项后1个工作日内注销仓单。

　　货主未在标准仓单注销前与指定交割仓库联系确认的,视为在主体库区提货。

　　第三十四条 集团交割仓库应当为每个非东北地区分库指定唯一的东北地区分库，并经交易所同意后作为对应分库。

　　客户持有非东北地区分库的标准仓单的，注销仓单前，应该选择在该分库或其对应分库提货，并在电子仓单系统中录入提货分库意向。

　　第三十五条 玉米从仓库出库时，持有《提货通知单》或者提货密码的货主应当在实际提货日3个自然日前与指定交割仓库联系有关出库事宜，并在标准仓单注销日后10个工作日内（含当日）到指定交割仓库提货。

　　第三十六条 玉米从厂库出库时，货主应当在标准仓单注销日后（不含注销日）的4个自然日内（含当日）到厂库提货。厂库应当在标准仓单注销日后（不含注销日）的4个自然日内（含当日）开始发货。

　　玉米出库时，厂库应当在货主的监督下进行抽样，经双方确认后将样品封存，并将样品保留至发货日后的30个自然日，作为发生质量争议时的处理依据。

　　第三十七条 厂库以不高于日发货速度向货主发货时，货主因运输能力等原因无法按时提货，货主应当向厂库支付滞纳金。滞纳金按照如下方法确定：

　　（一）从开始提货之日（含当日）起，每日按照截至当日应提而未提的商品数量乘以相应的滞纳金标准计算出当日滞纳金金额；

　　（二）直至完成提货之日（不含当日），在加总每日滞纳金金额的基础上，计算出货主应当向厂库支付的滞纳金总额。

　　滞纳金标准为2元/吨•天。

　　第三十八条 在提货期限届满之日后（不含当日）且在标准仓单注销日后（不含注销日）的19个自然日内（含当日）到厂库提货，货主应当向厂库支付滞纳金，厂库仍应按照期货标准承担有关的商品质量、发货时间和发货速度的责任，直至发完全部期货商品。

　　滞纳金按照如下方法确定：

　　（一）从提货期限届满之日（含当日）起，每日按照截至当日应提而未提的商品数量乘以相应的滞纳金标准计算出当日滞纳金金额；

　　（二）直至完成提货之日（不含当日），在加总每日滞纳金金额的基础上，计算出货主应当向厂库支付的滞纳金总额。

　　滞纳金标准为2元/吨•天。

　　第三十九条 在标准仓单注销日后（不含注销日）的19个自然日后（不含当日）到厂库提货，货主应当以下述公式的计算方法向厂库支付滞纳金，同时厂库将不再按照期货标准承担有关的商品质量、发货时间和发货速度的责任。

　　滞纳金金额=2元/吨•天×全部的商品数量×19天

　　第四十条 厂库未按规定的日发货速度发货，但按时完成了所有商品的发货，厂库应当向货主支付赔偿金。

　　赔偿金金额=该商品最近已交割月份交割结算价×按日出库速度应发而未发的商品数量×5%

　　第四十一条 厂库未按时完成所有商品的发货，在按本细则第四十条规定进行赔偿的基础上，同时还应当向货主支付赔偿金，赔偿金金额=该商品最近已交割月份交割结算价×按商品总量应发而未发的商品数量×5%；并按照以下程序进行处理：

　　（一）交易所向货主提供其它厂库或其它地点的相同质量和数量的现货商品，并承担调整交货地点和延期发货产生的全部费用。

　　（二）交易所无法提供上述商品时，向货主返还货款并支付赔偿金。

　　返还货款和赔偿金的金额=该商品最近已交割月份交割结算价×按商品总量应发而未发的商品数量×120%

　　第四十二条 当厂库发生本细则第四十条、第四十一条中的违约行为时，首先由厂库向货主支付赔偿金。厂库未支付的或者支付数额不足的，交易所按照《大连商品交易所标准仓单管理办法》相关规定处理。

　　第四十三条 延伸库区的货物在延伸库区出库时，参照本细则第三十五条执行。

　　第四十四条 延伸库区的货物在主体库区出库时，指定交割仓库应当在标准仓单注销后10个自然日内将商定数量的货物全部运达主体库区。货物由延伸库区向主体库区运输期间，指定交割仓库不收取仓储费，并向货主支付延时补偿金。

　　延时补偿金=0.5元/吨•天×商定由延伸库区运达主体库区的商品数量×天数

　　货物全部运达后，指定交割仓库以传真方式通知货主提货并电话确认,传真发出时间即为货物运达时间。货主应当在接到指定交割仓库的提货通知后10个工作日内到主体库区提货。指定交割仓库自通知货主提货后的第4个工作日开始，按现货标准收取仓储费。

　　指定交割仓库超过10个自然日未将货物运到主体库区的，对于未运达数量，应当向货主支付违约金。

　　违约金=商定但未由延伸库区运达主体库区的商品数量×最近已交割月份交割结算价×5%

　　指定交割仓库支付违约金后，对于未由延伸库区运达主体库区的商品，货主可以选择以下两种方式进行处理：

　　（一）指定交割仓库向客户提供相同质量和数量的现货商品，并承担延期发货产生的全部费用。

　　（二）货主自行到延伸库区提货，指定交割仓库承担延期发货产生的全部费用。

　　第四十五条 集团交割仓库下的分库开具仓库标准仓单的，玉米从该分库出库时，参照本细则第三十五条执行。

　　第四十六条 集团交割仓库下的分库开具厂库标准仓单的，玉米从该分库出库时，货主应当在标准仓单注销日后（不含注销日）的4个自然日内（含当日）到该分库提货。该分库应当在标准仓单注销日后（不含注销日）的4个自然日内（含当日）开始发货，交易所应当确定并公布该分库的日发货速度。如遇特殊天气等因素导致无法按时提货和发货，由双方协商解决。

　　玉米出库时，该分库应当在货主的监督下进行抽样，经双方确认后将样品封存，并将样品保留至发货日后的30个自然日，作为发生质量争议时的处理依据。

　　该分库以不高于日发货速度向货主发货时，货主因运输能力等原因无法按时提货，或者未在提货期限内到该分库提货的，货主应当向集团交割仓库支付滞纳金，滞纳金确定方法、货主与该分库相关责任等参照玉米厂库相关规定执行。

　　该分库未按规定的日发货速度发货或者未按时完成所有商品的发货，集团交割仓库应当向货主支付赔偿金，赔偿金确定方法、集团交割仓库及交易所相关责任等参照玉米厂库相关规定执行。集团交割仓库和货主经协商同意并书面确认，可以另行确定发货时间和发货速度。

　　第四十七条  非东北地区分库的货物经货主选择在对应分库提货的，应当在标准仓单注销日（不含当日）5个工作日前提出变更提货地点申请，相应的标准仓单予以冻结。标准仓单在申请提出日（不含当日）后的第5个工作日注销。货主应当在标准仓单注销日后（不含注销日）的4个自然日内（含当日）到对应分库提货。对应分库应当在标准仓单注销日后（不含注销日）的4个自然日内（含当日）开始发货。

　　集团交割仓库应保证对应分库的日发货速度不低于原非东北地区分库的日发货速度，保证货物质量符合期货交割质量标准。交易所或者交易所委托的质量检验机构可以对货物质量进行核查。

　　对应分库以不高于前款规定的日发货速度向货主发货时，货主因运输能力等原因无法按时提货的，或者货主未在提货期限内到对应分库提货的，或者对应分库未按前款规定的日发货速度发货或者未按时完成所有商品的发货的，参照玉米厂库相关规定执行。

　　对应分库应当在货主的监督下进行抽样，经双方确认后将样品封存，并将样品保留至发货日后的30个自然日，作为发生质量争议时的处理依据。

　　第四章  附则

　　第四十八条 违反本细则规定的，交易所按照《大连商品交易所违规处理办法》和其他业务规则的有关规定处理。

　　第四十九条 本细则解释权属于大连商品交易所。

　　第五十条 本细则自2019年7月1日起实施。

　　附件1：大连商品交易所玉米交割质量标准（FCDCE D001-2015）.docx

　　附件2：大连商品交易所玉米指定交割仓库名录（因市场发展需要，交割仓库将不定期进行调整，用户如需了解最新交割仓库名录，请访问本网站“首页 > 业务/服务 > 业务指引 > 农业品交割业务指引”栏目获取交割仓库最新信息）

大连商品交易所(11)

大连商品交易所交易细则

（草案）

第一章  总 则

　　第一条  为了规范期货交易行为，保护期货交易各方的合法权益，保障大连商品交易所（以下简称交易所）期货交易的顺利进行，根据《大连商品交易所交易规则》，制定本细则。
　　第二条  交易所、会员、客户必须遵守本细则。

第二章  席位管理

　　第三条  交易席位是会员将交易指令输入交易所计算机交易系统参与交易的通道。
　　交易席位分为场内交易席位和远程交易席位。远程交易是指会员在其营业场所，通过与交易所计算机交易系统联网的通信系统直接输入交易指令、参与交易所交易的一种交易方式。
　　第四条  会员在取得会员资格后，即取得一个场内交易席位。经交易所批准，可以增加交易席位。
　　第五条  会员增加交易席位仅是增加该会员的交易通道，交易所对会员的持仓限额、风险控制及其他有关方面的管理规定不变。
　　第六条  会员申请增加场内交易席位，须具备以下条件：
　　（一）经营状况良好；
　　（二）自申请之日起前三个月成交量连续排名前50位，或从事交易所期货交易的单量较多；
　　（三）交易所要求应具备的其他条件。
　　第七条  会员申请增加场内交易席位, 须向交易所提交下列材料：
　　（一）填写完整的《大连商品交易所会员增加场内交易席位申请表》；
　　（二）近一年期货经纪业务的基本情况；
　　（三）申请增加场内交易席位说明；
　　（四）交易所要求提供的其他材料。
　　第八条  增加场内交易席位申请经交易所批准后，会员须与交易所签订协议书，协议期限为一年。使用费按年收取，每年为2万元人民币。
　　第九条  协议签署后，会员须在10个工作日内到交易所办理有关入场手续。无故逾期的，交易所有权取消其申请增加的场内交易席位。
　　第十条  如协议尚未到期，会员提出申请终止使用场内增加交易席位，经交易所批准后可提前解除协议。
　　第十一条  有下列情况之一的，交易所可撤销会员场内增加交易席位：
　　（一）申请材料不真实的；
　　（二）将席位全部或部分以出租或者承包等形式交由其他机构和个人使用的；
　　（三）管理混乱或者有严重违规行为的；
　　（四）已不具备增加场内交易席位条件的；
　　（五）使用期满，会员未重新提出申请的；
　　（六）交易所认为应予撤销的其他情况。
　　第十二条  会员终止使用场内增加交易席位或被交易所撤销场内增加交易席位的，使用费不予返还。
　　第十三条  会员申请远程交易席位，应具备下列条件：
　　（一）经营状况良好；
　　（二）拟开设远程交易的所在地的通讯、资金划拨条件能满足交易所期货交易运作要求；
　　（三）有健全的规章制度和远程交易管理办法；
　　（四）有固定的远程交易场所；
　　（五）远程交易系统的建设和管理应符合中国证监会相关技术管理规范的要求。
　　第十四条  会员申请远程交易席位，须向交易所提交下列材料：
　　（一）填写完整的《大连商品交易所远程交易席位申请表》；
　　（二）近两年期货交易基本情况；
　　（三）交易所要求提供的其他材料；
　　第十五条  交易所应自收到会员提交的申请报告和有关材料之日起一个月内，对申请报告作出书面批复。
　　第十六条  会员在收到交易所同意其进行远程交易的批复后一周内，须与交易所签订远程交易协议书。无故逾期的，交易所有权取消其申请的远程交易席位。
　　第十七条  会员提出远程交易系统开通申请后，由交易所通知会员具体开通日期。
　　第十八条  开通远程交易的会员，其场内交易席位作为备用通道继续保留，在交易时间内，会员远程交易席位不能正常使用时，会员应通过场内交易席位进行交易。
　　会员如不委派出市代表进场，远程交易席位不能正常使用时，后果自负。
　　第十九条  会员必须加强对其远程交易的管理和远程交易系统的维护。主要设施需要更换或作技术调整时，必须事先征得交易所的同意。远程交易席位迁移出原登记备案地，须事先报交易所审批。交易所有权对远程交易席位的使用情况进行监督检查。
　　第二十条　有下列情况之一的，交易所可撤销会员远程交易席位：
　　（一）申请材料不真实的；
　　（二）将席位全部或部分以出租或者承包等形式交由其他机构和个人使用的；
　　（三）管理混乱或者有严重违规行为的；
　　（四）已不具备使用远程交易席位条件的；
　　（五）利用远程交易系统从事交易以外的其他活动的；
　　（六）会员申请撤销的。
　　第二十一条  如会员丧失交易所会员资格，则其拥有的交易席位全部终止使用。
　　第二十二条  由于计算机终端、通讯系统等交易设施发生故障，致使10%以上的会员不能交易时，交易所应暂停交易，直至故障消除为止。

第三章  出市代表管理

　　第二十三条  出市代表是受会员委派并代表会员在交易大厅接受本会员的交易指令进行期货交易的人员，其在交易大厅与交易有关的行为由会员负责。
　　第二十四条  出市代表必须具备下列条件：
　　（一）年满十八周岁，具有完全民事行为能力；
　　（二）经交易所专业培训并取得合格证书；
　　（三）品行端正，有良好的职业道德；
　　（四）没有刑事处罚记录。
　　第二十五条  办理出市代表证件须提供会员法人委托书原件、出市代表申请表（加盖单位公章）、出市代表资格证、身份证、学历证等材料。
　　第二十六条  每个交易席位限两名出市代表进场，特殊情况须经交易所批准。
　　第二十七条  出市代表可在每个交易日开市前30分钟内进入交易大厅做开市准备，收市后30分钟内离开交易大厅。出市代表不得随意出入交易大厅，特殊情况须经场务管理人员批准。
　　交易期间出市代表不能空缺，因空缺出现的后果由会员负责。
　　第二十八条  出市代表须佩带有效证件、着指定的专用服装出入交易大厅。
　　第二十九条  出市代表应爱护交易大厅内的各种设施，严格按照交易所有关交易大厅计算机设备管理规定操作,损坏者要照价赔偿并按有关规定处罚。
　　第三十条  出市代表携带交易设备进出交易大厅须经交易所批准。
　　第三十一条  出市代表应服从交易所场务管理人员的管理。
　　第三十二条  出市代表应将交易所文件、通知等材料及时送交所在会员。
　　第三十三条  会员应妥善管理交易密码，因交易密码泄露造成的后果由会员承担。
　　第三十四条  出市代表不得有下列行为：
　　（一）无故迟到或早退；
　　（二）携带器械、提包、各种食品进入交易大厅；
　　（三）行为举止不文明，损害、破坏交易设施，影响交易大厅内的卫生环境；
　　（四）在交易大厅内未按要求着装；
　　（五）未按正常程序操作交易系统；
　　（六）在交易期间随意走动、互串交易席位、大声喧哗、打闹、玩游戏机等影响交易秩序；
　　（七）影响其它席位的正常交易或交易所场务管理人员的正常工作；
　　（八）借用、盗用其他会员的电话或交易终端；
　　（九）未经许可在交易大厅拍照、录像；
　　（十）伪造、转借出市代表证；
　　（十一）其他影响交易所声誉、交易大厅内正常秩序的行为。
　　第三十五条  会员辞退、更换出市代表或出市代表离开原会员须及时到交易所办理撤销委托手续，并交还出市代表证。会员如未能及时收回出市代表证，应通知交易所有关部门，得到回执后，即可免除会员责任。因未及时办理撤销手续或退回出市代表证所造成的后果由会员承担。
　　第三十六条  除会员合并、分立、破产以及经原会员同意外，被撤销出市代表授权的人员，交易所在三个月内不受理其到其他会员处任出市代表的注册申请。

第四章  价 格

　　第三十七条  交易所应及时发布以下与交易有关的信息：
　　（一）开盘价。开盘价是指某一期货合约开市前五分钟内经集合竞价产生的成交价格。集合竞价未产生成交价格的，以集合竞价后第一笔成交价为开盘价。第一笔成交价格按《大连商品交易所交易规则》第六十条规定确定，此时前一成交价为上一交易日收盘价。
　　（二）收盘价。收盘价是指某一期货合约当日交易的最后一笔成交价格。
　　（三）最高价。最高价是指一定时间内某一期货合约成交价中的最高成交价格。
　　（四）最低价。最低价是指一定时间内某一期货合约成交价中的最低成交价格。
　　（五）最新价。最新价是指某交易日某一期货合约交易期间的即时成交价格。
　　（六）涨跌。涨跌是指某交易日某一期货合约交易期间的最新价与上一交易日结算价之差。
　　（七）最高买价。最高买价是指某一期货合约当日买方申请买入的即时最高价格。
　　（八）最低卖价。最低卖价是指某一期货合约当日卖方申请卖出的即时最低价格。
　　（九）申买量。申买量是指某一期货合约当日交易所交易系统中未成交的最高价位申请买入的下单数量。
　　（十）申卖量。申卖量是指某一期货合约当日交易所交易系统中未成交的最低价位申请卖出的下单数量。
　　（十一）结算价。结算价是指某一期货合约当日交易期间成交价格按成交量的加权平均价。当日无成交的，以上一交易日的结算价作为当日结算价。结算价是进行当日未平仓合约盈亏结算和确定下一交易日涨跌停板额的依据。
　　（十二）成交量。成交量是指某一合约在当日所有成交合约的双边数量。
　　（十三）持仓量。持仓量是指期货交易者所持有的未平仓合约的双边数量。
　　第三十八条  基本交易指令的种类:
　　（一）限价指令：指执行时必须按限定价格或更好价格成交的指令；
　　（二）市价指令：指执行时自动以同方向停板价格参与交易的指令；

（三）市价止损（盈）指令：指当市场价格触及客户预先设定触发价格时，指令立即转为市价指令；

（四）限价止损（盈）指令：指当市场价格触及客户预先设定触发价格时，指令立即转为限价指令；

（五）交易所规定的其他指令。

会员可以在交易开市之前或交易过程中预先制作预备指令，预备指令进入到交易系统后即为相应的基本交易指令。
　　黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、豆油、线型低密度聚乙烯合约交易指令每次最大下单数量为1000手，玉米合约交易指令每次最大下单数量为2000手。

第三十九条 基本交易指令可以附加立即全部成交否则自动撤销和立即成交剩余指令自动撤销两种指令属性。

第四十条 交易所对指定合约提供套利交易指令，指令内各成分合约按规定比例同时成交。套利指令分为同品种跨期套利和跨品种套利指令，各指令具体内容如下：

套利交易指令只能为限价指令，并且不能附加任何指令属性。

第四十一条  开盘集合竞价在某品种某月份合约每一交易日开市前5分钟内进行，其中前4分钟为期货合约买、卖指令申报时间，后1分钟为集合竞价撮合时间。
　　交易系统自动控制集合竞价申报的开始和结束并在计算机终端上显示。
　　第四十二条  集合竞价采用最大成交量原则，即以此价格成交能够得到最大成交量。高于集合竞价产生的价格的买入申报全部成交；低于集合竞价产生的价格的卖出申报全部成交；等于集合竞价产生的价格的买入或卖出申报，根据买入申报量和卖出申报量的多少，按少的一方的申报量成交。若有多个价位满足最大成交量原则，则开盘价取与前一交易日结算价最近的价格。
　　第四十三条  开盘集合竞价中的未成交申报单自动参与开市后竞价交易。

第四十四条  新上市合约的挂盘基准价由交易所确定并提前公布。挂盘基准价是确定新上市合约第一天交易涨跌停板的依据。
　　第四十五条  新上市合约的涨跌停板为合约规定的涨跌停板的两倍，如有成交，于下一交易日恢复到合约规定的涨跌停板；如当日无成交，下一交易日继续执行前一交易日涨跌停板。如连续三个交易日无成交，交易所可对挂盘基准价作适当调整。
　　对曾经有成交而目前无持仓的合约，交易所可以公布新的基准价。

第五章  交易编码制度

　　第四十六条  交易所实行交易编码制度。交易编码是指会员按照本细则编制的用于客户进行期货交易的专用代码。
　　第四十七条  交易编码分非经纪会员交易编码和客户交易编码。交易编码由会员号和客户号两部分组成。
　　第四十八条  客户交易编码由十二位数字构成，前四位数是会员号，后八位数是客户号。如客户交易编码为000100001535，则会员号为0001，客户号为00001535。
　　第四十九条  非经纪会员交易编码和客户交易编码位数相同，但后八位是其会员号，如非经纪会员的会员号为120，则其非经纪会员交易编码为012000000120。
　　第五十条  非经纪会员交易编码与客户交易编码互不占用。
　　第五十一条  一个客户在交易所内只能有一个客户号，但可以在不同的经纪会员开户。交易编码只能是会员号不同，而客户号必须相同。
　　第五十二条  经纪会员必须按会员服务系统中关于客户资料录入的提示，输入客户资料信息的电子文档，不得跳栏或漏输。经纪会员变更客户资料或注销交易编码，应及时通过会员服务系统更换相应的资料信息。
　　经纪会员通过以上电子文档方式将客户开户、变更及销户资料向交易所备案。经纪会员应保证备案客户资料的真实、准确。
　　第五十三条  经纪会员在会员服务系统中录入客户开户资料后，客户交易编码由会员服务系统自动生成，经交易所确认后方可使用。
　　第五十四条  经纪会员应建立客户开户、变更及销户资料档案。客户开户资料包括:个人客户为《期货市场个人客户开户登记表》（见附件1）和本人身份证复印件等；单位客户为《期货市场单位客户开户登记表》（见附件2）和具有中国法人资格或其他经济组织资格的合法证件复印件等；客户销户资料包括：《期货市场客户销户申请表》（见附件3）等。
　　经纪会员对上述资料的保管期限不得少于5年。
　　第五十五条  有下列情况之一的，客户交易编码予以注销：
　　（一）客户备案资料不真实的； 
　　（二）客户被认定为市场禁入者的；
　　（三）客户在经纪公司已办理销户手续的； 
　　（四）其他应予以注销的情形。
　　应注销的交易编码，经纪会员须在结算后通过会员服务系统销户。
　　第五十六条  客户提供虚假的开户资料或经纪会员协助客户使用虚假资料开户的，交易所责令经纪会员限期平仓，平仓后注销该客户交易编码，同时按《大连商品交易所违规处理办法》的有关规定进行处理。

第六章  附 则

　　第五十七条  违反本细则规定的，交易所按《大连商品交易所违规处理办法》的有关规定处理。
　　第五十八条  本细则解释权属于大连商品交易所。
　　第五十九条  本细则自公布之日起实施。

注：附件略

大连商品交易所(12)

纽约棉花期货成立于1870年，前身为纽约棉花交易所NYCE，并于成立当年推出棉花期货交易，目前是国际上唯一既有棉花期货合约又有棉花期权交易的的市场。纽约期货交易所已经成为现今国际棉花行业以及主要产棉国不可缺少的定价依据。

 例如美国政府每年依据NYBOT棉花期货价格制定当年的棉花补贴，而英国、澳大利亚等国的大生产商均在纽约交易所进行保值，墨西哥更是由政府出面对棉花进行套期保值。

纽约商品交易所2号期棉合约简表

交易单位

50000磅/手（净重，相当于100包）

报价单位

美分及百分之一美分/磅

最小变动价位

0.01美分(1点)/磅(合约价格低于95美分/磅)

0.05美分/磅(合约价格等于/高于95美分/磅)

每日价格最大波动限制

上下波动不超过上一交易日结算价3美分；

（若任意月份合约价格超过110美分/磅，则所有合约月份波动限制调整为4美分，交割月份第一通知日起无限制）

合约月份

当前月份及接下来的23个月,活跃月份3、5、7、10、12月

交易时间

星期一至星期五 10:30 AM—2:15 PM（法定节假日除外）

最后交易日

现货月份倒数第17个交易日

第一通知日

现货月份倒数5个交易日

交割地点

Galveston, TX; Houston, TX; New Orleans, LA;.  Memphis, TN; Greenville/Spartanburg, S.C.

交易代码

CT

上市交易所

纽约商品交易所（NYBOT）

Cotlook棉价指数简介

Cotlook棉价指数是反映国际棉花市场现货价格水平的一个指标，分Cotlook A指数和Cotlook B指数。报价单位为美分/磅。

 

CotlookA指数是一系列国际贸易主要陆地棉选择（目前为十五个国家）中的五个最便宜报价的平均值。A指数的基准质量标准是中级、长度为1-1/32英寸的棉花。报价的地理基础是北欧，所报的条件为到岸价（C.I.F）。或者说，Cotlook A指数是指每日国际上十五个陆地棉品种折算成M级1-1/32英寸运到北欧的报价中五个最便宜报价的平均价。

 

这十五个棉花品种是：孟菲斯、乌兹别克斯坦、墨西哥、土耳其、坦桑尼亚（2类RG）、加利福尼亚、巴基斯坦(1503)、澳大利亚、印度(H-4/Mech-1)、巴拉圭、中国(329级)、非洲（法郎区）、希腊、叙利亚、西班牙。

 

   Cotlook B指数是自1972年开始引进的。用于“粗支”棉，其通常用于生产粗支纱。它是指每日国际上八个陆地棉品种折算成SLM级1-1/32英寸运到北欧的报价中三个最便宜报价的平均价。这八个陆地棉品种是：美国奥尔良/德克萨斯 (SLM级1-1/32英寸)、乌兹别克斯坦、阿根廷 (C-1/2级)、印度（J-34）、 中国（527级）、巴西（5/6，1-1/16英寸）、巴基斯坦（Afzal 1-1/32英寸）、土耳其（Adana Std.I RG）。

中国国家棉花价格指数简介

国家棉花价格指数简称为Cncotton 指数，是每个工作日棉花现货在内地7大区域市场成交价格的平均值，并于当日下午发布。为便于与国际通用的Cotlook A、B指数比较，特设Cncotton A、B指数，分别代表当日328级、527级内地市场成交均价。

 

Cncotton指数强调地区概念，并假设同等级棉花在同一个地区的工厂接收价与轧花厂仓库交货价水平基本一致。

      Cncotton 指数是中国棉花网的国内价格监测系统对国内120家棉花及棉纺织企业实际成交价格进行跟踪汇总得出，与当日发布的《国内主要地区棉花现货价格行情》配合使用，可比较全面反映当日国内主要地区棉花平均成交价格水平。

大连商品交易所(13)

文档修改记录

大商所信息商行情接入管理规范

第一章 总 则

第一条 此规范根据《大连商品交易所章程》及《大连商品交易所信息管理办法》制定，为大商所信息商行情接入管理规范。

第二条 通过本规范的制定及执行将大商所信息商接入管理纳入到飞创公司日常管理体系中，有效保证大商所行情信息发布的安全性、及时性、有效性，避免发生信息行情安全事件。

第二章 行情系统保障制度

第三条 信息商根据大商所提供的行情API，完成各自的行情系统的开发测试工作。

第四条 行情系统的开发及测试工作需要在测试环境内进行，未通过测试验收不可部署到生产环境。

第五条 测试工作完成之后，需要向飞创公司提交测试验收报告，以确保行情系统开发程序的安全可靠。

第六条 在收到测试验收报告后，经飞创公司书面同意，信息商方可接入大商所生产系统。

第七条 未经飞创公司书面同意或含有行情接入安全隐患的信息商行情系统，交易期间禁止接入大商所生产系统。

第八条 若信息商行情系统需要变更，要按照规范向飞创公司提交行情系统变更请求，并递交变更验收报告，飞创公司书面同意后方可再次接入大商所生产系统。

第九条 交易期间禁止一切的信息商行情系统的变更行为。

第十条 如因程序问题导致大商所生产系统压力过大，飞创公司有权代理大商所单方面要求信息商切断接入生产系统的行为。

第十一条 大商所生产系统压力超过规定范围的时候，飞创公司有权利规定信息商对进行分流处理。

第三章 链路灾备制度

第十二条 信息商信息行情接入链路要进行双备份，一条接入期货大厦机房、一条接入大商所河口灾备机房。 同时两条链路要选择两家网络运营商。

第十三条 在期货大厦机房有两条链路的已签约信息商需要将其中一条链路从期货大厦迁移至河口灾备机房。每家公司最多可以有两个席位号。

第十四条 只有一条接入期货大厦链路的已签约信息商需要新建一条接入河口灾备机房的链路。

第十五条 已签约信息商链路测试演练要每年定期举行一次，由飞创公司负责组织并评分。

第四章 值班检查制度

第十六条 每天安排机房、运维、热线等技术支持人员各一名值班。机房和运维人员负责检查行情系统有关的所有线路、硬件设施；热线人员负责接听应急热线电话。

第十七条 每逢五一、国庆等长假，安排机房、运维、热线等技术支持人员提前一天值班，检查行情系统有关的所有线路、硬件设施。

第十八条 各信息商负责行情接入工作的技术主管人员联系方式及机房值班电话需要上报，并提交备用联系方式。如发生变更，需及时通知飞创公司，确保大商所技术运维中心及飞创公司能及时与信息商沟通。

第十九条 飞创公司及大商所技术运维中心有权对信息商的行情系统进行现场检查。

第五章 信息商准入制度

第二十条 未签约信息商要提交《大连商品交易所Level-2行情信息服务商认证技术方案书》和《大连商品交易所Level-2行情信息服务商认证商业方案书》方可与飞创公司签约成为合法信息商。

第二十一条 未签约信息商签约前需要遵照本规范第十三条规定执行。

第六章 罚则

第二十二条 根据《大连商品交易所信息管理办法》相关规定，如果信息商因违背《大商所信息商行情接入管理规范》而造成的一切后果，由信息商承担。飞创公司及大商所将保留追求其法律责任的权利。

第七章 附则

第二十三条 本规范适用于适用于大商所信息行情已签约信息商及未签约信息商，由大连飞创信息技术有限公司负责解释和修改。

第二十四条 本规范自发布之日起生效。

大连飞创信息技术有限公司

2017/1/19

大连商品交易所13篇

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